Re: dapanji的思考
发表于 : 2020年 3月 27日 18:10
回顾最近一两年的研究和实盘。
1、金属日内模型:
标的:zn和ni
模型思路前面写过。
策略实盘模拟结果:15个月的时间,按1手10万计算,均为20%上下的收益率,zn最大回撤7%,ni最大回撤10%+
实盘结果:
1)zn基本上坚持做了,虽然与程序模拟结果略有不同,但净值走势大致一样。
2)ni在回撤超过10%时停止了实盘,相当于后面的30%收益停留在程序上。
2、工业品日线模型
标的:rb和ma
思路:多因子模型。
策略实盘模拟结果:rb亏损,主要亏损发生在国庆及春节两个长假前后;ma在亏损10%之后更换了因子(及使用方法),上周净值回到了1。
实盘结果:与模拟基本一致。
3、橡胶短线交易
标的:ru
思路:根据基差和展期收益率决定主方向(做空),通过优化细节增强做空收益。
策略实盘模拟结果:亏损了接近20%,已停用。
实盘结果:与模拟基本一致。
注:根据近几年的期现结构和远近月结构,本策略一直以做空为主要方向。为了增加收益,设定了一些做多规则。
从正式实盘开始,只是按主方向一直持空,将有2000点以上的收益。实盘中,按策略多空都做,亏了2000点,相当于做了个精巧的陷阱自己钻了进去,画蛇添足。
4、全市场多因子
一直没完工。即使是半成品,也很好用。只不过自己没有按照规则做,最近一个月不仅没抓住以原油和化工品为首的下跌趋势,反而做多把前面的盈利搭进去了。
后续计划:下周开始,以zn为主继续实盘。
ni、rb、ma及ru的策略改善以后,再重新入金操作。
停止主观交易。
1、金属日内模型:
标的:zn和ni
模型思路前面写过。
策略实盘模拟结果:15个月的时间,按1手10万计算,均为20%上下的收益率,zn最大回撤7%,ni最大回撤10%+
实盘结果:
1)zn基本上坚持做了,虽然与程序模拟结果略有不同,但净值走势大致一样。
2)ni在回撤超过10%时停止了实盘,相当于后面的30%收益停留在程序上。
2、工业品日线模型
标的:rb和ma
思路:多因子模型。
策略实盘模拟结果:rb亏损,主要亏损发生在国庆及春节两个长假前后;ma在亏损10%之后更换了因子(及使用方法),上周净值回到了1。
实盘结果:与模拟基本一致。
3、橡胶短线交易
标的:ru
思路:根据基差和展期收益率决定主方向(做空),通过优化细节增强做空收益。
策略实盘模拟结果:亏损了接近20%,已停用。
实盘结果:与模拟基本一致。
注:根据近几年的期现结构和远近月结构,本策略一直以做空为主要方向。为了增加收益,设定了一些做多规则。
从正式实盘开始,只是按主方向一直持空,将有2000点以上的收益。实盘中,按策略多空都做,亏了2000点,相当于做了个精巧的陷阱自己钻了进去,画蛇添足。
4、全市场多因子
一直没完工。即使是半成品,也很好用。只不过自己没有按照规则做,最近一个月不仅没抓住以原油和化工品为首的下跌趋势,反而做多把前面的盈利搭进去了。
后续计划:下周开始,以zn为主继续实盘。
ni、rb、ma及ru的策略改善以后,再重新入金操作。
停止主观交易。