dapanji的思考

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dapanji
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Re: dapanji的思考

#801

帖子 dapanji » 2020年 1月 13日 09:34

tmtmaya 写了:
2020年 1月 11日 09:22
油脂这一波确实猛,昨天数据好像又利多,完全是外盘拉着跑~~~~
是啊
跟着农产品好好地做趋势就行了

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Re: dapanji的思考

#802

帖子 dapanji » 2020年 1月 14日 09:17

感觉油脂有M头的可能性……
或者是2B法则(技术这块不是很熟)

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Re: dapanji的思考

#803

帖子 tmtmaya » 2020年 1月 14日 09:42

你这操作太遛了,就看着技术进的场?
狐狸大叔

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Re: dapanji的思考

#804

帖子 dapanji » 2020年 1月 14日 09:54

tmtmaya 写了:
2020年 1月 14日 09:42
你这操作太遛了,就看着技术进的场?
油脂是看图形
豆粕单纯觉得价格低,技术上应该开空吧……
现在油脂也不见得就这么下去

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Re: dapanji的思考

#805

帖子 dapanji » 2020年 1月 14日 21:18

从今天开始检查之前各个策略的运行情况:

首先是表现最差的甲醇:
1、运行了半年,-10%;实盘四个月后认为模型有问题,降低了仓位。
2、由于客观因素以及代码问题,有几天的信号执行错误,导致实盘比模拟结果还差。
3、模拟盘表现不理想的原因:之前选出的六类因子,只有一个表现为正,三个小亏,还有两个-10%
因子表现不佳的原因:
1)所选均线参数样本外表现不佳;
2)现货因子在前几个月盈利的情况下,最近两个月突然出现回撤,与因子使用方法单一有一定关系;
3)持仓因子:小亏。使用了回测时表现最好的几组公式,有一定逻辑,说不上有太大问题,但是不赚钱肯定有问题。

处理方式:将策略仓位降至最低(1手),再观察三个月……

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Re: dapanji的思考

#806

帖子 dapanji » 2020年 1月 15日 09:32

不算太好的位置加了棕榈油空,最后保本出局
操作太失败……

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Re: dapanji的思考

#807

帖子 tmtmaya » 2020年 1月 15日 11:33

有一个问题,关注很多品种后,每天海量的数据需要处理和清洗,这一般怎么弄啊~~~
狐狸大叔

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Re: dapanji的思考

#808

帖子 dapanji » 2020年 1月 15日 13:37

tmtmaya 写了:
2020年 1月 15日 11:33
有一个问题,关注很多品种后,每天海量的数据需要处理和清洗,这一般怎么弄啊~~~
非常麻烦,我也只做了一点工作。
理论上应该有个大团队去做这些事情。
个人只能抓住一部分关键的去做了。
比如因子重要性:动量>展期,再加个供需、库存,其它都可以暂时忽略了

1、数据来源?可能来自多个地方。
怎么读取?怎么保存?怎么验证准确性?
2、处理和清洗:
按什么方式处理?遇到缺失怎么办?……

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Re: dapanji的思考

#809

帖子 dapanji » 2020年 1月 15日 13:48

棕榈油又下去了
仓位已经没了
这个加仓节奏太差了
@onion6@

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Re: dapanji的思考

#810

帖子 dapanji » 2020年 1月 15日 14:01

持仓太短视,一点波动就忍受不了。实际上,只有持仓方向正确+时间才能带来大量盈利

从期货开始交易到现在,很多次这样的错误,一方面是操作问题,另一方面还是仓位的问题。

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