dapanji的思考

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Re: dapanji的思考

#701

帖子 dapanji » 2019年 10月 16日 18:07

tmtmaya 写了:
2019年 10月 16日 15:26
简单得很,跟着预期方向做,比较无脑~~~
这个好啊,我以前做股票也是这样,每天看公告和研报
这两年懒了,觉得商品更刺激。股票持有满足一定条件的组合,减少换手。
后面还是要重新研究。
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Re: dapanji的思考

#702

帖子 dapanji » 2019年 10月 16日 18:09

周一上午到现在回撤了差不多20% @onion14@
好无奈
交易计划还是不完整。
周末之前做点变化。
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Re: dapanji的思考

#703

帖子 dapanji » 2019年 10月 17日 10:31

dapanji 写了:
2019年 1月 03日 13:42
2018年总结:
股票只有1月赚了钱,一季度赚了钱,后面都是亏的,还好把本金撤出来,后面重新放了点抄底,失败了。年终盈利4000块,应该是近年最少的了。
期货,上半年顺风顺水,8月pta吃了波大回撤,从盈利150%掉到50%;10月重新上去了150%附近,又掉下来,这次直接跌到亏损。
年末平盘出来,不过加上手续费,最终算起来亏了几百。
足彩:期货下半年亏损的一个原因是迷上了足彩,有空就看球下注。初期凭借对部分球队的了解赢了点钱,飘了以后什么都下,倒亏了3000块,后来领悟到基本面和数据不可能有人家坐庄玩的溜,然后看了些论文,总算入了门。之前贴过一篇论文,参照其中的公式下注,目前看有可能赚钱。因为还不太熟悉,以小赌怡情为主。

2018年是比较惨淡的一年,但是2019年可能更不好过,失业可能比投资亏损更要命,希望能度过这个寒冬。
不翻原来的帖子不知道,我去年曾经赚了150%,最后也归零了……
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Re: dapanji的思考

#704

帖子 dapanji » 2019年 10月 17日 11:05

还是要回顾总结思考啊
多品种多空对冲是最好的模式(对我而言)
单品种重仓偶尔会赌对提升净值,但是长期药丸

我记得太多次,在大底大顶前几天提前进入,如果拿住可以翻几倍的机会。
实际上都不是机会!
重仓不可能拿住,拿住九次最后一次也是要全军覆没
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Re: dapanji的思考

#705

帖子 tmtmaya » 2019年 10月 17日 15:06

带个技术性止损就可以了啊,简简单单~~~无非就是付出一点止损成本,但绝对不会有大回撤了。
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Re: dapanji的思考

#706

帖子 dapanji » 2019年 10月 17日 15:55

tmtmaya 写了:
2019年 10月 17日 15:06
带个技术性止损就可以了啊,简简单单~~~无非就是付出一点止损成本,但绝对不会有大回撤了。
确实是这样
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Re: dapanji的思考

#707

帖子 dapanji » 2019年 10月 18日 10:22

今天在路上突然想明白了一件事情
就是基差的使用

像之前铁矿石,现货短缺,拽着期货走,顺着基差方向做是对的
像前两个月,还有现在,行情结束了,价格往长期均值方向回归,这时候期货指引现货走,应该逆着基差做

去年8月之前做多pta和9月之后做空pta也是一个道理

脱离其它因素看基差容易犯错。
但是说了这么一大段,好像变成了向上的时候做多向下的时候做空,不就是废话
我觉得想法应该没错,表述好像有问题,要捋一捋
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Re: dapanji的思考

#708

帖子 tmtmaya » 2019年 10月 18日 11:24

说说我的理解吧~~~
基差的上和下,基本就代表投机资金的预期,
投机资金和现货是两个东西,互相博弈的,看谁带谁,
一般情况下是盘面带着现货走,如果趋势启动,一般是基差先缩小,然后现货再跟,
但极端情况现货带着盘面走,现货缺口太大,一直涨,但期货是远月交割合约,投机资金得考虑远期因素,涨得会慢一点,于是基差就开始放大了。
而盘整行情里,现货波动不大,投机资金搞事一般不成功,于是基差的放大缩小,反着做容易赚钱。
大概就这么个东西,本质还是两个主线,现货和期货不同的预期,一个当下,一个未来,互相博弈,又互相认可,
其实只要现货趋势动起来,就不关基差啥事了,总的来说,得灵活判断~~~
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Re: dapanji的思考

#709

帖子 dapanji » 2019年 10月 18日 14:23

tmtmaya 写了:
2019年 10月 18日 11:24
说说我的理解吧~~~
基差的上和下,基本就代表投机资金的预期,
投机资金和现货是两个东西,互相博弈的,看谁带谁,
一般情况下是盘面带着现货走,如果趋势启动,一般是基差先缩小,然后现货再跟,
但极端情况现货带着盘面走,现货缺口太大,一直涨,但期货是远月交割合约,投机资金得考虑远期因素,涨得会慢一点,于是基差就开始放大了。
而盘整行情里,现货波动不大,投机资金搞事一般不成功,于是基差的放大缩小,反着做容易赚钱。
大概就这么个东西,本质还是两个主线,现货和期货不同的预期,一个当下,一个未来,互相博弈,又互相认可,
其实只要现货趋势动起来,就不关基差啥事了,总的来说,得灵活判断~~~
我的想法是做成可以操作的规则,哈哈哈
如果混入了一些主观判断,那还是用不了
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Re: dapanji的思考

#710

帖子 dapanji » 2019年 10月 18日 14:38

举例说明。先定义:
基差 = 现货价-主力价格
展期收益率,参考下面文章某一行对Roll-Return的定义
http://www.sohu.com/a/314690288_619347

它们的使用情况类似。

现在我的使用方法:
如果基差(展期收益率)大于0,做多,反之做空

这样做,大部分时候收益是不错的(参见:http://www.cngold.com.cn/dealer/jysxw/2 ... 58911.html
但是某些时候(比如7月以来),回撤很大

我在想,是否需要做些修正。
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