dapanji的思考

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Re: dapanji的思考

#1081

帖子 tmtmaya » 2021年 2月 01日 22:24

去的啥公司啊,也是做量化的么?
狐狸大叔

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Re: dapanji的思考

#1082

帖子 dapanji » 2021年 2月 01日 22:50

tmtmaya 写了:
2021年 2月 01日 22:24
去的啥公司啊,也是做量化的么?
是啊,股票的
其实我想做期货量化
股票我没怎么做过量化模型,只有土制的回测平台

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Re: dapanji的思考

#1083

帖子 dapanji » 2021年 2月 02日 08:46

生猪期货合约占用的资金有点大,要不然25000附近可能就做多了

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Re: dapanji的思考

#1084

帖子 dapanji » 2021年 2月 02日 10:08

早上跑了一下回测。
最近两周(实际上12月中以来),现在用的这个模型一直在回撤,但我实盘盈利了不少(不过最近两天大幅回撤,所以又“思考”了)
原因是,有部分非信号仓位我是主动做的(白银),有部分信号仓位我主动回避了(最明显的是焦炭)

结论倒不是我应该回到主动,或者就一直坚持被动跟信号

而是:模型有些缺陷——主要是太简单了!
以前我还结合了趋势,就是:目前模型,加上对应的趋势方向一致的情况下,再做,会更稳健
但是做模型的时候,结合趋势后收益反而下降

有些细节我是想通了,比如期限结构这块。
快交割的时候,会很有效(比如11月、12月)
然后把远月也修正了,导致交割过后远月的期现回归性价比不高(因为价格会季节变化的,而且涨多了会跌也是很正常的规律)

所以建模修模不能停
@onion20@

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Re: dapanji的思考

#1085

帖子 tmtmaya » 2021年 2月 02日 11:12

我觉得你最稳的就是主观操盘,盈利出金的模式,坚持下去啊。
复利是很爽,但数学规律注定了,翻再多倍,一个跌停就会腰斩。
狐狸大叔

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Re: dapanji的思考

#1086

帖子 dapanji » 2021年 2月 02日 11:42

tmtmaya 写了:
2021年 2月 02日 11:12
我觉得你最稳的就是主观操盘,盈利出金的模式,坚持下去啊。
复利是很爽,但数学规律注定了,翻再多倍,一个跌停就会腰斩。
不断出金似乎做不大,但是不出金反而是亏了

最近有点困惑
部分商品行情反转了,思维转不过来,不太好做

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Re: dapanji的思考

#1087

帖子 dapanji » 2021年 2月 02日 15:23

刚才把离职以来的结算月报浏览了一遍
发现累计盈利赚得没想象中那么多

主要是12月中以来期限结构因子回撤比较大
我这一两年的主要思路就是根据期现结构开平仓

这两个月将去年前11个月的利润回撤了一半,还浑然不觉
去年赚了60万,但是今年一月份就亏了20多万

今天操作了几笔,恰好每一笔都做反了
心态有点崩坏
所以尾盘减仓了
放在期货账户内的资金约等于离职后赚的钱,这个规模也是之前做得比较顺时的规模
维持之前的模式,主观判断,盈利出金

由于出了金,目前要盈利接近100%才能回到年初的水平,盈利140%才能回到前高
短时间基本上没希望了
@onion6@

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Re: dapanji的思考

#1088

帖子 dapanji » 2021年 2月 02日 15:26

今天逆势空了白银,赚了之后加仓,然后反弹,反而亏了

结果一收盘就下去了
服气 :x

还是自己的心态问题

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Re: dapanji的思考

#1089

帖子 dapanji » 2021年 2月 03日 09:00

20210203


'J2105'
'Y2105'
'LH2109'
'B2103'
'I2105'
'P2105'
'OI2105'
'MA2105'
'EG2105'
'JM2105'
'HC2105'
'PF2105'


'SM2105'
'BU2106'
'FG2105'
'NR2103'
'RM2105'
'CS2105'
'M2105'
'SC2103'
'SA2105'
'PG2103'
'AP2105'
'JD2105'

变化不大
期现和趋势方向一致才做会比较好
比如TA EG PF这个产业链
黑色是整个变差了

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Re: dapanji的思考

#1090

帖子 dapanji » 2021年 2月 04日 07:40

前两天重新加了资金全仓多了粕和黑色博反弹
昨天晚上居然创了最近两星期的新高

还是适合自己的交易方式最重要
虽然有可能只是运气

过完春节可能就重新上班了
也不知道是好事还是坏事
最重要的是懒惯了,不知道还能不能适应打工的节奏

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