dapanji的思考

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dapanji
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Re: dapanji的思考

#851

帖子 dapanji » 2020年 3月 27日 18:10

回顾最近一两年的研究和实盘。

1、金属日内模型:
标的:zn和ni
模型思路前面写过。
策略实盘模拟结果:15个月的时间,按1手10万计算,均为20%上下的收益率,zn最大回撤7%,ni最大回撤10%+
实盘结果:
1)zn基本上坚持做了,虽然与程序模拟结果略有不同,但净值走势大致一样。
2)ni在回撤超过10%时停止了实盘,相当于后面的30%收益停留在程序上。

2、工业品日线模型
标的:rb和ma
思路:多因子模型。
策略实盘模拟结果:rb亏损,主要亏损发生在国庆及春节两个长假前后;ma在亏损10%之后更换了因子(及使用方法),上周净值回到了1。
实盘结果:与模拟基本一致。

3、橡胶短线交易
标的:ru
思路:根据基差和展期收益率决定主方向(做空),通过优化细节增强做空收益。
策略实盘模拟结果:亏损了接近20%,已停用。
实盘结果:与模拟基本一致。

注:根据近几年的期现结构和远近月结构,本策略一直以做空为主要方向。为了增加收益,设定了一些做多规则。
从正式实盘开始,只是按主方向一直持空,将有2000点以上的收益。实盘中,按策略多空都做,亏了2000点,相当于做了个精巧的陷阱自己钻了进去,画蛇添足。

4、全市场多因子
一直没完工。即使是半成品,也很好用。只不过自己没有按照规则做,最近一个月不仅没抓住以原油和化工品为首的下跌趋势,反而做多把前面的盈利搭进去了。


后续计划:下周开始,以zn为主继续实盘。
ni、rb、ma及ru的策略改善以后,再重新入金操作。
停止主观交易。

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Re: dapanji的思考

#852

帖子 dapanji » 2020年 4月 03日 10:35

4月5日:48220,本周入金20000,共出金110000。年初150000

这周只做了ZN和NI的程序化
ZN最近两周的表现很好,8%的收益
NI这周有点惨,-4%

其实之前打算只做ZN的,但是后来还是把NI加上了

目前波动率高,先小打小闹吧。后面有修正好的策略再入金。

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Re: dapanji的思考

#853

帖子 dapanji » 2020年 4月 12日 10:20

4月12日:400,本周出金40000,共出金150000。年初150000

这两周NI被不断打脸。NI这周实盘-3%,最后一天是盈利的,但已经没有保证金做了。
ZN最近一周的表现不佳,-3%的收益。

盈利基本没了,先停止一段时间交易。
思考人生
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Re: dapanji的思考

#854

帖子 dapanji » 2020年 5月 25日 21:26

今年年初股票和期货都很顺,然后被疫情打回原形。
煎熬了几个月,终于再次双双盈利,但随时再次被打回原形。

现在眼前最困难的事情倒不是交易,而是公司准备裁员。
准备轻仓交易,未来一段时间以找工作为首要目标。

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Re: dapanji的思考

#855

帖子 dapanji » 2020年 6月 22日 12:53

水一贴
各方面依然没进展

继续潜水

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Re: dapanji的思考

#856

帖子 dapanji » 2020年 7月 03日 09:13

目前情况下,貌似股房商品都应该配置多头

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Re: dapanji的思考

#857

帖子 arsenalsailor » 2020年 7月 08日 15:58

好久没见你更新了 最近做的怎么样啊 配置了那么多股票应该赚得不错吧 :)
dapanji 写了:
2020年 7月 03日 09:13
目前情况下,貌似股房商品都应该配置多头

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Re: dapanji的思考

#858

帖子 dapanji » 2020年 7月 11日 10:34

arsenalsailor 写了:
2020年 7月 08日 15:58
好久没见你更新了 最近做的怎么样啊 配置了那么多股票应该赚得不错吧 :)
dapanji 写了:
2020年 7月 03日 09:13
目前情况下,貌似股房商品都应该配置多头
赚了点吧,也不多
快失业了,也开心不起来
@onion14@

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