dapanji的思考

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dapanji
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dapanji的思考

#1

帖子 dapanji » 2018年 1月 12日 16:52

前段时间一直想找个地方把思考过程记录下来,差点就去了雪球,昨天看到期神在Q群上的呼唤,来到了博弈开的新家,感谢两位!
以后就把一些想法记录在这里。

以前主要做股票。虽然没有完全量化,但是半自动化的体系框架也成型了:多因子加公告事件驱动。
暂时不打算作进一步研究。

最近主要精力放在期货量化上。未来一段时间应该都放在这个大方向上。
其中包含两个小方向:多因子模型和单品种择时模型。

先开个头,想到哪就写哪吧!

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dapanji
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Re: dapanji的思考

#2

帖子 dapanji » 2018年 1月 12日 17:05

好像上传不了pdf附件。
商品期货因子的研究框架主要参考了以下报告:
《海通证券FICC系列研究之五:商品期货因子挖掘与组合构建再探究》

其中我测试过,认为比较有效的因子为:
1、动量因子(趋势)
2、期限结构(基差)

其它我认为可能有效但不是太容易提取出有效信息的变量包括:
1、波动率
2、基本面(仓单、库存、政府机构定期报告中的数据)

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博弈
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Re: dapanji的思考

#3

帖子 博弈 » 2018年 1月 12日 17:28

欢迎dapanji回来,期待你的分享!
附件的问题我看了一下
pdf是不允许的,但是可以压缩成zip上传,另外单个文件大小为5mb,如果超过的话需要分卷压缩
很多设置可以改,但是我怕影响稳定性,所以打算尽量少动,诸多不便请谅解

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玉米棉花糖
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Re: dapanji的思考

#4

帖子 玉米棉花糖 » 2018年 1月 12日 17:30

鸡哥好啊,好久不见!看帖子,这是走上专业研究员的道路了,向你学习。

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dapanji
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Re: dapanji的思考

#5

帖子 dapanji » 2018年 1月 12日 18:38

互相学习!
发帖主要目的是希望讨论中发现更好的思路,提出的问题有人解答,哈哈。

wujiazhu
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Re: dapanji的思考

#6

帖子 wujiazhu » 2018年 1月 13日 11:39

见到大家又聚在一起真高兴!

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tmtmaya
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Re: dapanji的思考

#7

帖子 tmtmaya » 2018年 1月 15日 19:16

大鸡鸡~~期待你的大作
狐狸大叔

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dapanji
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Re: dapanji的思考

#8

帖子 dapanji » 2018年 1月 17日 15:28

wujiazhu 写了:
2018年 1月 13日 11:39
见到大家又聚在一起真高兴!
是啊。
看到大家能一直坚持亏损不放弃记录实盘,是我有信心继续亏下去的动力 @onion20@

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dapanji
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Re: dapanji的思考

#9

帖子 dapanji » 2018年 1月 17日 15:40

《期市截拳道》的作者提出:日内走势有 6 种

第一种:窄幅盘整。其实我只要认真地分析,然后学习怎样去应对,那么便足以在日内趋势当中取得成功。窄幅调整其实很简单,只要你 的趋势和交易信号不被轻易触发,那么你当天的交易结果是“无交易”。

第二种走势,我把他称为“宽幅振荡”。在宽幅振荡的时候我想起了我在程序化交易上的一位启蒙老师,就是原中期国瑞煊投资管理公司总经理李斌老师,他说很多人都问他如何识别趋势势和盘整势, 他对这个问题感到不可理解。趋势和盘整本身就并无一条泾渭分明的分界线,你又如何去辨别呢?那么应对的方法其实很简单,你只要减少你在宽幅振荡走势中的损失就可以了,在这种走势出现的时候,你 的收益目标事实上是保存实力、减少亏损。

第三种走势我称为:扩散三角形。这种走势是最糟糕的,应对的方法和上一种是一样的,你只要进行交易策略的过滤以规避在"扩散三角形"出现的时候被来回的挨巴掌就可以了。 值得庆幸的是日内走势还有三种是我们能够赢利的,是我们能够享受日内趋势交易成果的。

第四种我称它为“单边趋势”。这种行情出现,我想不需要我做更多的解释,傻瓜也可以赢利。

第五种走势我称为“带有宽幅调整的趋势”。在这种走势下,你可能在这里……就被振荡出局,那么你一定要在日内趋势交易系统模型当中增加二次入场的条件,这是你战胜这种走势的关键,一定要 有二次入场的信号。

第六种走势我把它称为“V 型反转势”。两边都是强趋势,我发现最近期货市场出现了一个很有意思的现象,我把它称为“午盘对称” 11:30——上下午交接冰火两重天,在 V 型反转势


请教大家一些问题:
1)他的分类全不全?
2)他的应对方法对不对?
3)有没有可能形成策略?

我自己抛个砖:
@onion6@

暂时没理清思路,想好了再写

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玉米棉花糖
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Re: dapanji的思考

#10

帖子 玉米棉花糖 » 2018年 1月 17日 16:19

dapanji 写了:
2018年 1月 17日 15:28
看到大家能一直坚持亏损不放弃记录实盘,是我有信心继续亏下去的动力 @onion20@
好像有人在说我坏话 @onion15@

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