雨落忘川阿元的实盘

雨落忘川
帖子: 123
注册时间: 2019年 10月 02日 15:46

Re: 雨落忘川阿元的实盘

#91

帖子 雨落忘川 » 2020年 12月 27日 21:15

博弈 写了:
2020年 12月 26日 13:07
我觉得能回答这三个问题,心态自然就好了。
1知道自己要什么。
2知道所作所为能不能达到自己想要的。
3由于1和2未必准确,给自己假设一些不利情况,看是否还能接受
举例来说,1我要比存款好,2格力+打新13%存款4%,能达到,且已经是保守估计,3假设格力十年不涨,靠打新也不输存款,能接受,而且在沪市打新基础上增加深市打新并不增加工作量。
可以问问自己这三个问题。
据我有限的几次沟通经历,通常是一问三不知。有的人看起来有问有答,但是仔细说下去做下去,还是发现说的不是真正想法,或者也并不真的清楚。
看的差不多了。问题1 :知道自己要什么。
我目前的预期收益是年化15%。这个预期收益,是以机械交易系统,每波动5%加减仓,资金分10份,等份买入法,每年51周,买入卖出30次,每1.5周股价波动5%,算出来的。这是理论数据。波动收益率5%x30+150%x1/10仓=15%。里面没有包涵其他收益。不过,这个收益,以我连亏5年的收益相比,已经非常高了!
2知道所作所为能不能达到自己想要的。
今年的大部分收益 是创达波段翻倍获得的!最后是30%的仓位吃了整个波段。所以才能扭亏为盈。但是,3月份之后的暴跌,我在趋势结束之后没有做止损,而是,片面的以基本面为依据,越跌越补,最终,亏了40¥。趋势跟踪的结果是,必须要在趋势走完之前给出一个出场条件,即给出一个趋势结束的判断标准。以股票市场来说,市场在80%的时间段中是没有趋势的,只有在20%的时间段中是有趋势的。我最近在考虑这个事情,初步想法是,做反趋势系统,通俗一点就是做震荡,假设价格在相对宽泛的区间波段,这样就需要放弃趋势跟踪。其实,是在小范围内做,小级别的趋势跟踪。做格力的计划是做家电类的套利,这个在大叔的回帖中已经阐述,其实,目前,是背离了当时的交易计划的!这个必须承认!
3由于1和2未必准确,给自己假设一些不利情况,看是否还能接受
目前就属于3的情况,出现了不利情况。总体上,选择格力的原因,也有很大程度上是因为,标的是有护城河的,即使有亏损,可以扛单,持续持有浮亏仓位,甚至在底部补仓。不过,行情不及预期之后,浮亏的预期就调整到了10%如果股价真跌破了56,我应该会止损!这个问题就再次回到了交易计划的执行上面,而不单纯是价值投资的问题了。
我一直以来,交易面临的第一个门槛:止损。就没有完全及格。所以,才会被踢出股指期货市场。
最近这些问题,深层次的原因,也跟我内心深处 极度想要保证20年的年化收益率有关!这毕竟是我做交易5年来,第一次扭亏为盈,而且是,总体盈利!我内心深处,是非常渴望自己能够达到期望值一次的!想我在5月份浮亏40%的时候,完全不敢想象年内能够扭亏,当时,做了最坏的打算,计划3年的时间,让自己扭亏。因为,之前从未实现过。也知道只要活下去,就有机会!不想给自己太多的压力了。

雨落忘川
帖子: 123
注册时间: 2019年 10月 02日 15:46

Re: 雨落忘川阿元的实盘

#92

帖子 雨落忘川 » 2020年 12月 27日 21:16

在格力上,我做的是套利补涨,不是价值投资。错了就是错了!我不想欺骗自己。至少在原则上,我愿意直面问题!

头像
walkerchen2010
帖子: 195
注册时间: 2018年 11月 20日 19:13

Re: 雨落忘川阿元的实盘

#93

帖子 walkerchen2010 » 2020年 12月 28日 18:25

太客气了 我们都是摸索前行 多交流学习
善奕者通盘无妙手。
知取舍,不臆测,尽人事,听天命,是为投机交易。

雨落忘川
帖子: 123
注册时间: 2019年 10月 02日 15:46

Re: 雨落忘川阿元的实盘

#94

帖子 雨落忘川 » 2020年 12月 28日 20:41

前辈,我真不是客气!我这人性格比较直。我接触交易晚。期望值又高。期间也走了不少弯路。我看视频网站的时候,当听到一些主播,说他们的师傅当初是怎么带他们的。嘴上不说,其实,我心里是很羡慕的!真的很羡慕!我一窍不通,进入股市,而且,是抱着巨大的期望。结果是连亏五年!2018年下半年,是最难的时候!市场真实漫漫熊途啊!去对市场的前景是绝望的!有一次,我过马路,站在马路中央,当时想,如果有车闯红灯,把我撞死了,也是一种解脱!在我最艰难的时候,我不知道哪个方向能达到彼岸,那条路才是正确的道路!我所有给我打电话荐股的微信群,我都加入,挺里面的老师讲课。其中,有些老师是相对有良心的!有个化名大道的老师,提到了股民成长的四个阶段,对他早期帮助最大的就是金融帝国的《走出幻觉,走向成功》,我在喜马拉雅搜到了这个书的音频,天天听!第一次听,就泪流满面!我听了不下100遍,又买了帝国的这本书,和 续集。直到现在,我还在跑步时 经常听这本书。后来,在书中直到 他开了交易者之家这个论坛,在互联网上费心心思 找到了 咱这个新家!虽然,帝国不来这里了,但是,我仍然非常感激博弈和回归的各位前辈,你们留在这里,在一定程度上,就是为后来人做了传承!虽然,我进的微信圈,最后都证实为黑盘子,但是,我仍然感激那些 讲课的老师们!因为,我从他们的讲课内容,了结了更多的技术理论和金融知识!为我后来自己系统性的学习做了明确的方向指引!

头像
tmtmaya
帖子: 1942
注册时间: 2018年 1月 15日 19:00

Re: 雨落忘川阿元的实盘

#95

帖子 tmtmaya » 2020年 12月 28日 23:12

哎,都是这样过来的,我最痛苦的时候,根本不敢在高处站,对自我对未来完全没有信心。
交易之路还是看缘分,有些人就走得很顺,也没怎么走弯路,我反正是啥都尝试一下那种,过程就很折腾了。
要说方法,也就那几种,简单点的就做趋势,也就帝国那一套,疯子做了这么多年,也证明是有效的。复杂点的,就我和大盘鸡那一套,不过大盘鸡开始转量化了,我是迈不过去了,没那个基础,我自己就基本面加技术分析。至于博弈就玩得很花了,博弈最开始也是做趋势,之后做价值投资,现在追求稳定收益,到处找稳定的机会。
方法多种多样,看自己适合啥方法吧,找到适合自己的,坚持下去,就能少走弯路了。
狐狸大叔

头像
博弈
帖子: 210
注册时间: 2018年 1月 11日 15:35

Re: 雨落忘川阿元的实盘

#96

帖子 博弈 » 2020年 12月 29日 11:46

tmtmaya 写了:
2020年 12月 28日 23:12
哎,都是这样过来的,我最痛苦的时候,根本不敢在高处站,对自我对未来完全没有信心。
交易之路还是看缘分,有些人就走得很顺,也没怎么走弯路,我反正是啥都尝试一下那种,过程就很折腾了。
要说方法,也就那几种,简单点的就做趋势,也就帝国那一套,疯子做了这么多年,也证明是有效的。复杂点的,就我和大盘鸡那一套,不过大盘鸡开始转量化了,我是迈不过去了,没那个基础,我自己就基本面加技术分析。至于博弈就玩得很花了,博弈最开始也是做趋势,之后做价值投资,现在追求稳定收益,到处找稳定的机会。
方法多种多样,看自己适合啥方法吧,找到适合自己的,坚持下去,就能少走弯路了。
新股新债撸羊毛什么的资金量大了没啥用,一年贡献不过一两个点,我懒得弄,都是交给我老婆在弄了。

我觉得从买筹码到买资产是很大的区别,买筹码主要是考虑别人怎么想,买资产主要是考虑资产内在的回报率。
别人是很难琢磨的,自己相对别人到底有什么优势也很难说,这就导致想要的东西能不能做到是不确定的。
资产的回报率相对来说好判断一点,特别是重资产的公共事业,一块资产相对于另一块资产的优势有时候也是很明确的,这就导致想要的东西能不能做到是确定的。
我现在很少考虑别人了。

从买筹码到买资产只是一念之差,但是门槛其实还是挺高的。亏不起、等不起、预期高的人做不了。
买筹码看起来样样都占优,亏有止损、也不用等,可以找最佳时机、收益率还没上限,完美符合“亏不起、等不起、预期高的人”的人的各方面需求,但低门槛导致这是个红海,竞争非常激烈。

雨落忘川
帖子: 123
注册时间: 2019年 10月 02日 15:46

Re: 雨落忘川阿元的实盘

#97

帖子 雨落忘川 » 2020年 12月 29日 16:47

没想到大叔也有类似的经历。我一直觉得:前辈们能持续到现在,在当初的交易者之家 中,必定也是走在前面的,万中挑一,会少走很多弯路。当然,也在情理之中。
对于 股票 和 期货 的比较;我今年有了一种很怪异的感觉。如果把股票 的资金曲线 作为标准1,期货的资金曲线就是10倍的加速版本!就如同把10年的曲线图形压缩成为1年的图形!为什么成功的人少?当你的资金曲线快进了10倍之后,与之对应的心理情绪控制能力也要同比例提升到10倍!而,绝大多数人都做不到完美的掌控心理!心理状况一旦不稳定,就会影响到交易,很容易造成短期内心态崩了!交易走形,执行阶段出现偏差,扛单,以至于爆仓!大多数期货交易员最后的失败 不是因为他们不懂技术,不懂止损,不懂自己在逆势扛单。他们什么都懂!可惜做不到了!2017年9月29日 期货大佬付晓军 因橡胶爆仓 跳楼。他把资金做到1个多亿,还有什么不懂?
对我而言,期货的容错率太低了!今年,市场上有一种说法:期货交易员的盈利占比为 3/万。相对而言,股票的容错率高出10倍不止。
在一定程度上,我是把4000只股票看做4000个期货品种。以基本面为筛选标准,筛选出不会退市的,很少暴雷的。波动率适中的,作为买卖标的。然后,以做期货的理念,长期做一个品种。比如中科创达,去年1月份建仓,做到前几天,基本上1年了。中间有亏有赚,但,从根本上,小概率会坑的我翻不了身。这样一来,容错率就高很多!至少在5月份暴跌浮亏40%的时候,能让我确认死扛的话等牛市来了 ,还能翻身!
今天看消息,格力新董秘上任了。昨天的消息,结果昨天就止跌小阳线。我决定这就是市场已经有反应了!今天开盘有资金在向上做引导。感觉应该是深股通。明天看数据。今年的绵软无力 应该跟这个问题有关,特别是董小姐自己兼任董秘,有投资者说她是“股盲”。我也不确定这个观点是否正确,但是,应该是有一些道理。
早盘我都想加仓了。因为这次出了问题,我给自己做了更详细的交易计划。盘前计划,今天不做买入。就按计划执行了。结果后来又下来了。我去! @onion9@ 不过,我这个观点不变。

雨落忘川
帖子: 123
注册时间: 2019年 10月 02日 15:46

Re: 雨落忘川阿元的实盘

#98

帖子 雨落忘川 » 2020年 12月 29日 16:50

哎!我发现一个怪事!为什么,段落开头的空格,在帖子发出之后,就自动没有了,左对齐了!

头像
tmtmaya
帖子: 1942
注册时间: 2018年 1月 15日 19:00

Re: 雨落忘川阿元的实盘

#99

帖子 tmtmaya » 2020年 12月 29日 17:29

博弈 写了:
2020年 12月 29日 11:46

新股新债撸羊毛什么的资金量大了没啥用,一年贡献不过一两个点,我懒得弄,都是交给我老婆在弄了。

我觉得从买筹码到买资产是很大的区别,买筹码主要是考虑别人怎么想,买资产主要是考虑资产内在的回报率。
别人是很难琢磨的,自己相对别人到底有什么优势也很难说,这就导致想要的东西能不能做到是不确定的。
资产的回报率相对来说好判断一点,特别是重资产的公共事业,一块资产相对于另一块资产的优势有时候也是很明确的,这就导致想要的东西能不能做到是确定的。
我现在很少考虑别人了。

从买筹码到买资产只是一念之差,但是门槛其实还是挺高的。亏不起、等不起、预期高的人做不了。
买筹码看起来样样都占优,亏有止损、也不用等,可以找最佳时机、收益率还没上限,完美符合“亏不起、等不起、预期高的人”的人的各方面需求,但低门槛导致这是个红海,竞争非常激烈。
请教一下,平时确实只关注资产价格了,巴菲特也只提了一个价值,价格围绕价值波动这很好理解,
那么资产的内在回报指的是啥,这个回报是确定的么,能举个例子么~~
狐狸大叔

头像
walkerchen2010
帖子: 195
注册时间: 2018年 11月 20日 19:13

Re: 雨落忘川阿元的实盘

#100

帖子 walkerchen2010 » 2020年 12月 29日 20:12

雨落忘川 写了:
2020年 12月 28日 20:41
前辈,我真不是客气!我这人性格比较直。我接触交易晚。期望值又高。期间也走了不少弯路。我看视频网站的时候,当听到一些主播,说他们的师傅当初是怎么带他们的。嘴上不说,其实,我心里是很羡慕的!真的很羡慕!我一窍不通,进入股市,而且,是抱着巨大的期望。结果是连亏五年!2018年下半年,是最难的时候!市场真实漫漫熊途啊!去对市场的前景是绝望的!有一次,我过马路,站在马路中央,当时想,如果有车闯红灯,把我撞死了,也是一种解脱!在我最艰难的时候,我不知道哪个方向能达到彼岸,那条路才是正确的道路!我所有给我打电话荐股的微信群,我都加入,挺里面的老师讲课。其中,有些老师是相对有良心的!有个化名大道的老师,提到了股民成长的四个阶段,对他早期帮助最大的就是金融帝国的《走出幻觉,走向成功》,我在喜马拉雅搜到了这个书的音频,天天听!第一次听,就泪流满面!我听了不下100遍,又买了帝国的这本书,和 续集。直到现在,我还在跑步时 经常听这本书。后来,在书中直到 他开了交易者之家这个论坛,在互联网上费心心思 找到了 咱这个新家!虽然,帝国不来这里了,但是,我仍然非常感激博弈和回归的各位前辈,你们留在这里,在一定程度上,就是为后来人做了传承!虽然,我进的微信圈,最后都证实为黑盘子,但是,我仍然感激那些 讲课的老师们!因为,我从他们的讲课内容,了结了更多的技术理论和金融知识!为我后来自己系统性的学习做了明确的方向指引!
但凡做投机交易有点年头的,总归都是要经历各种痛苦折磨,彷徨怀疑,甚至绝望失意....反正各种折腾,悟性极好折腾很少就很快上道的应该是很少的。
我从最初的手动交易,一会做一会停,搞了好几年,有赚有赔,也没什么强求要赚多少,当时也没想要将来要专职来做投机,那几年反而没啥明显的痛苦和折腾。直到后来,决定要搞自动量化,而且打算要专职搞,问题就来了。

最大的问题是,模型没有完全搞好,至少是自己都没完全定下心来坚持执行,就投入资金开始搞。结果一旦出现较大回撤,就各种对模型的担心和怀疑,然后就反复的修改模型,修改参数,净值最大亏损到达了30%左右,最终还是在“胡乱操作”中坚持了过来。其实回头看,算是比较小的问题,要是当时不做任何模型修改或参数修改,坚持下来,还是能盈利的,甚至绩效还不错。但是在当时的心境下,完全管不住手,经常觉得要剁手才行,哈哈。

再往后,降低期望,把模型定下来,做多品种,尽量使用相同的参数。 最主要是后来,确实淡定了下来,盈亏似乎不怎么在乎了,心里平静了好多。

直到最近几个月,似乎做的还将就,其实,客观的说,更大的考验必然在后边。反正现在也是专职做这个了,急也急不来,慢慢来吧......
善奕者通盘无妙手。
知取舍,不臆测,尽人事,听天命,是为投机交易。

回复