阿的交易实盘

阿向
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Re: 阿向的交易实盘

#21

帖子 阿向 » 2019年 6月 16日 07:02

想要改变自己好难!特别是我这个年龄段的人,俗称老顽固。慢慢经历,慢慢前行了。
策略的底层需要通过逻辑论证获得,回测只是一个验证逻辑的过程。市场没有最坏,只有更坏,时刻保持警惕,希望能在市场上尽可能的活得久一点。

Amoresvoce
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Re: 阿向的交易实盘

#22

帖子 Amoresvoce » 2019年 6月 16日 11:43

哇,有钱人呀。
终于看到细一点的说资金管理的了,其实资金管理这个真的不好说,就和帝国说的一样是一个二阶问题,有系统后才能考虑。
一般来说测试的系统,后面实盘胜率差距不会太大,赔率就不一定了,但是在坏的年份也会有1:1的样子,同时如果是周期一定参数一定交易次数基本也不会有太大的差距,因为我资金小得多用的也是波动设置手数,百分比对我来说就没什么意义了,而且愿意冒更大的风险,所有设计的时候就是按照一年可能的交易次数和一笔亏损来计算,失败117*70%=82 胜35次 平均亏损622(平均客观来说可能会相对估计小了风险,而且这个实际上也是波动的),假设这样交易了一年最终亏82*622=51004 赚35*622=21770 最终亏损29234 /(目前平仓权益)72684=40% ,如果真的发生那么必然是需要去品种降低仓位的,我估计你用百分比每笔风险,同时也统计一下一年的次数的胜率赔率,以1:1来计算风险来计算可能和你现在算的差不多。
我的胜率盈亏比按照凯立公式来算是11%(感觉你的系统比我优秀的多啊),实际按上面的计算是7%,其实一般来说很少出现持仓总风险在7%的情况,大部分时候都小于5%,基本在2-4%之间。
如果以后资金大了的话我更多的考虑也是先考虑品种最先会出现连续失败(这里也会统计下品种连续失败的一般次数),那么一开始以小于设计百分比的固定风险开仓也许会有一点小优势,等到达到设计风险后再百分比缩减。
目前一年多平仓权益计算回撤的话是30% 8% 7.7%左右。
我也赞同博弈哥的仓位有点没意义,毕竟你之前已经确定了风险了,再仓位来判断就有些多此一举,而且保证金比率也不同,当然运行了一段时间后这些比率品种都没变的话确可以大概估计风险,但还是不够直接。
其实我比较赞同的一个观点是,分散其实只能降低最大回撤的频率,而不一定能降低真的降低最大回撤的值,最坏情况总会发生。
其实目前对我来说提高的系统胜率盈亏比有难度,如果有好想法希望可以分享讨论吧。
因为目前系统本身不知道怎么提升,而基本面(个人认为如果从基本面可以判断后面有较大波动提升就非常大了)又不知道就只能从系统资金曲线入手了,比如农产品的曲线一般会变现的比较有规律的趋势与震荡,也许这方面资金分配可以有一定的优化,再比如资金曲线震荡了很久的品种,出现趋势后是否可能在一定条件后,加入一个加仓策略来提高收益等。
你这个资金是多策略多周期或者多参数的吗?、

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tmtmaya
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Re: 阿向的交易实盘

#23

帖子 tmtmaya » 2019年 6月 16日 19:55

这里玩趋势跟踪的还是多数啊~~~
野兽总是独行 牛羊才会成群

阿向
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Re: 阿向的交易实盘

#24

帖子 阿向 » 2019年 6月 16日 23:01

Amoresvoce 写了:
2019年 6月 16日 11:43
哇,有钱人呀。
终于看到细一点的说资金管理的了,其实资金管理这个真的不好说,就和帝国说的一样是一个二阶问题,有系统后才能考虑。
一般来说测试的系统,后面实盘胜率差距不会太大,赔率就不一定了,但是在坏的年份也会有1:1的样子,同时如果是周期一定参数一定交易次数基本也不会有太大的差距,因为我资金小得多用的也是波动设置手数,百分比对我来说就没什么意义了,而且愿意冒更大的风险,所有设计的时候就是按照一年可能的交易次数和一笔亏损来计算,失败117*70%=82 胜35次 平均亏损622(平均客观来说可能会相对估计小了风险,而且这个实际上也是波动的),假设这样交易了一年最终亏82*622=51004 赚35*622=21770 最终亏损29234 /(目前平仓权益)72684=40% ,如果真的发生那么必然是需要去品种降低仓位的,我估计你用百分比每笔风险,同时也统计一下一年的次数的胜率赔率,以1:1来计算风险来计算可能和你现在算的差不多。
我的胜率盈亏比按照凯立公式来算是11%(感觉你的系统比我优秀的多啊),实际按上面的计算是7%,其实一般来说很少出现持仓总风险在7%的情况,大部分时候都小于5%,基本在2-4%之间。
如果以后资金大了的话我更多的考虑也是先考虑品种最先会出现连续失败(这里也会统计下品种连续失败的一般次数),那么一开始以小于设计百分比的固定风险开仓也许会有一点小优势,等到达到设计风险后再百分比缩减。
目前一年多平仓权益计算回撤的话是30% 8% 7.7%左右。
我也赞同博弈哥的仓位有点没意义,毕竟你之前已经确定了风险了,再仓位来判断就有些多此一举,而且保证金比率也不同,当然运行了一段时间后这些比率品种都没变的话确可以大概估计风险,但还是不够直接。
其实我比较赞同的一个观点是,分散其实只能降低最大回撤的频率,而不一定能降低真的降低最大回撤的值,最坏情况总会发生。
其实目前对我来说提高的系统胜率盈亏比有难度,如果有好想法希望可以分享讨论吧。
因为目前系统本身不知道怎么提升,而基本面(个人认为如果从基本面可以判断后面有较大波动提升就非常大了)又不知道就只能从系统资金曲线入手了,比如农产品的曲线一般会变现的比较有规律的趋势与震荡,也许这方面资金分配可以有一定的优化,再比如资金曲线震荡了很久的品种,出现趋势后是否可能在一定条件后,加入一个加仓策略来提高收益等。
你这个资金是多策略多周期或者多参数的吗?、
好比农民想皇帝下地的时候都用的是金锄头一样。人的认识是有层次的。当我们的知识储备和人生经历还没达到更高层次时,就没法到理解更高层次的道理。比如我,前段时间看到爱德华.索普讲《股市趋势技术分析》,他说这是一本非常具有否定性帮助的书,什么是“否定性帮助”?就是这本书让他相信技术分析是走不通的。我现在对爱德华.索普的说法非常赞同,但如果换到七八年前,我是不接受的,因为当时我正把《股市趋势技术分析》视为经典中的经典。人就是这样,在否定中前行。

博弈兄和论坛里的一些前辈,是先行者。他们的一些思考非常有借鉴意义,对于他们的提醒需要我们去足够重视。博弈放弃了趋势跟踪转向价投,这对我的冲击很大,看来我也得好好审视一下价值投资这条路。博弈兄说的用杠杆倍数看仓位,是提醒我去重视账户的整体风险,这是非常有必要的。

分散是稳健系统的两大特征之一,但又受资金量的影响,钱越多,留给操盘手的空间越大,可以用的手段也越多,所谓钱多好办事了!

Amoresvoce
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Re: 阿向的交易实盘

#25

帖子 Amoresvoce » 2019年 6月 17日 08:55

阿向 写了:
2019年 6月 16日 23:01
Amoresvoce 写了:
2019年 6月 16日 11:43
哇,有钱人呀。
终于看到细一点的说资金管理的了,其实资金管理这个真的不好说,就和帝国说的一样是一个二阶问题,有系统后才能考虑。
一般来说测试的系统,后面实盘胜率差距不会太大,赔率就不一定了,但是在坏的年份也会有1:1的样子,同时如果是周期一定参数一定交易次数基本也不会有太大的差距,因为我资金小得多用的也是波动设置手数,百分比对我来说就没什么意义了,而且愿意冒更大的风险,所有设计的时候就是按照一年可能的交易次数和一笔亏损来计算,失败117*70%=82 胜35次 平均亏损622(平均客观来说可能会相对估计小了风险,而且这个实际上也是波动的),假设这样交易了一年最终亏82*622=51004 赚35*622=21770 最终亏损29234 /(目前平仓权益)72684=40% ,如果真的发生那么必然是需要去品种降低仓位的,我估计你用百分比每笔风险,同时也统计一下一年的次数的胜率赔率,以1:1来计算风险来计算可能和你现在算的差不多。
我的胜率盈亏比按照凯立公式来算是11%(感觉你的系统比我优秀的多啊),实际按上面的计算是7%,其实一般来说很少出现持仓总风险在7%的情况,大部分时候都小于5%,基本在2-4%之间。
如果以后资金大了的话我更多的考虑也是先考虑品种最先会出现连续失败(这里也会统计下品种连续失败的一般次数),那么一开始以小于设计百分比的固定风险开仓也许会有一点小优势,等到达到设计风险后再百分比缩减。
目前一年多平仓权益计算回撤的话是30% 8% 7.7%左右。
我也赞同博弈哥的仓位有点没意义,毕竟你之前已经确定了风险了,再仓位来判断就有些多此一举,而且保证金比率也不同,当然运行了一段时间后这些比率品种都没变的话确可以大概估计风险,但还是不够直接。
其实我比较赞同的一个观点是,分散其实只能降低最大回撤的频率,而不一定能降低真的降低最大回撤的值,最坏情况总会发生。
其实目前对我来说提高的系统胜率盈亏比有难度,如果有好想法希望可以分享讨论吧。
因为目前系统本身不知道怎么提升,而基本面(个人认为如果从基本面可以判断后面有较大波动提升就非常大了)又不知道就只能从系统资金曲线入手了,比如农产品的曲线一般会变现的比较有规律的趋势与震荡,也许这方面资金分配可以有一定的优化,再比如资金曲线震荡了很久的品种,出现趋势后是否可能在一定条件后,加入一个加仓策略来提高收益等。
你这个资金是多策略多周期或者多参数的吗?、
好比农民想皇帝下地的时候都用的是金锄头一样。人的认识是有层次的。当我们的知识储备和人生经历还没达到更高层次时,就没法到理解更高层次的道理。比如我,前段时间看到爱德华.索普讲《股市趋势技术分析》,他说这是一本非常具有否定性帮助的书,什么是“否定性帮助”?就是这本书让他相信技术分析是走不通的。我现在对爱德华.索普的说法非常赞同,但如果换到七八年前,我是不接受的,因为当时我正把《股市趋势技术分析》视为经典中的经典。人就是这样,在否定中前行。

博弈兄和论坛里的一些前辈,是先行者。他们的一些思考非常有借鉴意义,对于他们的提醒需要我们去足够重视。博弈放弃了趋势跟踪转向价投,这对我的冲击很大,看来我也得好好审视一下价值投资这条路。博弈兄说的用杠杆倍数看仓位,是提醒我去重视账户的整体风险,这是非常有必要的。

分散是稳健系统的两大特征之一,但又受资金量的影响,钱越多,留给操盘手的空间越大,可以用的手段也越多,所谓钱多好办事了!
股市与期货有很大不同,丹尼斯的采访也是这么说过,而且对于一个确定的牛股,趋势跟踪的收益肯定是<价投的

阿向
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Re: 阿向的交易实盘

#26

帖子 阿向 » 2019年 6月 18日 08:26

目前这个位置,该怎么应对A股市场?

春节前买了京东方,四月份离场,目前A股没有任何仓位,资金全部调拨到期货市场。对于一个已经空仓的人来说,目前这个位置,实在找不出入场的理由,贸易站还在,交易者的情绪不稳,技术形态也不支持上涨。。。。。。根据塔勒布《反脆弱》中的“少即是多”原则,可以用最简单的理由去审视A股市场,图难于易,K线形态上不支持入场,那就不入场!

同时用趋势跟踪的方法跟踪股指,用可能的震荡成本,保证万一看错了,也不至于错过。

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tmtmaya
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Re: 阿向的交易实盘

#27

帖子 tmtmaya » 2019年 6月 18日 10:41

找安全的定投啊~~~
野兽总是独行 牛羊才会成群

Amoresvoce
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Re: 阿向的交易实盘

#28

帖子 Amoresvoce » 2019年 6月 18日 20:02

我也会选择定投指数,做一个几年的定投计划,就是等牛市

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曾老师
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Re: 阿向

#29

帖子 曾老师 » 2019年 6月 18日 20:44

阿向 写了:
2019年 6月 18日 08:26
目前这个位置,该怎么应对A股市场?

春节前买了京东方,四月份离场,目前A股没有任何仓位,资金全部调拨到期货市场。对于一个已经空仓的人来说,目前这个位置,实在找不出入场的理由,贸易站还在,交易者的情绪不稳,技术形态也不支持上涨。。。。。。根据塔勒布《反脆弱》中的“少即是多”原则,可以用最简单的理由去审视A股市场,图难于易,K线形态上不支持入场,那就不入场!

同时用趋势跟踪的方法跟踪股指,用可能的震荡成本,保证万一看错了,也不至于错过。
老哥厉害阿!我春节那波行情毫无计划天天瞎搞,最后没跑过大盘不说,连空仓的都没跑过。。。 @onion14@

大A我个人猜测:至少也得跌完第二条腿才会有中期的好机会吧,现在向上的话也只能是个反弹。
诚实的思考确是人生一大乐趣

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dapanji
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Re: 阿向的交易实盘

#30

帖子 dapanji » 2019年 6月 19日 10:12

看到大户实盘,留个爪学习一下 :D
看图出奇迹,看基本面穷三代

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