玉米棉花糖的实盘记录

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玉米棉花糖
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Re: 玉米棉花糖的实盘记录

#21

帖子 玉米棉花糖 » 2018年 1月 24日 10:15

单独这个突破没啥用,我就是把它当作一个因子,和其他因子配合起来,试图筛选一些特定的行情。

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玉米棉花糖
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Re: 玉米棉花糖的实盘记录

#22

帖子 玉米棉花糖 » 2018年 1月 26日 15:15

周末愉快!
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dapanji
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Re: 玉米棉花糖的实盘记录

#23

帖子 dapanji » 2018年 1月 29日 13:17

chunk998 写了:
2018年 1月 21日 14:58
dapanji 写了:
2018年 1月 17日 14:16
玉米棉花糖 写了:
2018年 1月 17日 10:27
我准备写个捕捉日内大涨大跌的一小段的策略,会用到区间突破和价格短时间连续单向波动等因素。目前的难点是如何表示区间,比如把长度1000个tick以上,区间上下限价格差不超过0.5%的一段行情作为我定义的震荡区间,那么再来一个新tick时,我不知道如何做到只进行少量计算而不是重新循环来判断区间。
之前的震荡区间你会记下最高最低值。新来一个tick,你把这个tick的两个最值与原来的分别比较,并更新区间的最高最低值,如果它们之差超过0.5%,那么这个tick应该就是突破了。
不知道符不符合你的要求。

我记得银河证券的金融工程去年有篇文章:《行业深度报告模板 波幅异动择时策略(一):策略的特性与优势》
里面的思路和你的描述有点相近。它的步骤是:
1、计算收盘价到收盘价的每日收益率序列{x};
2、计算{x}近一段时间(比如20天)每日收益率的方差D;
3、设定一个突破比例a,然后从最近一天的收益率往前累加得到S,一旦往某个方向的累计收益率大于D*a,就认为往某个方向有趋势。

直观看,上证综指,从2017-12-12到2017-12-29是横盘没方向的,而2018-01-02(累积了三天涨幅)或者2018-01-03(累积了四天涨幅)开始认为是有向上的趋势(看a的大小如何设置了)。另外,新年虽然十一连阳,但是最近几天的累积收益率其实并不高,再在3400附近磨几天,按银河的策略就会认为趋势结束。

不过报告里面的公式好像描述得不是特别清楚,有些地方我也是猜的。

这份报告和它的系列报告写的思路还不错,但是给的计算公式好像不是很有诚意,不太容易看明白。
这些报告哪里找?
用wind,或者上microbell,或者百度

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dapanji
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Re: 玉米棉花糖的实盘记录

#24

帖子 dapanji » 2018年 1月 29日 13:19

玉米棉花糖 写了:
2018年 1月 11日 17:28
先来个去年的图镇楼吧。
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怀念之前论坛的实盘单,后来做机械交易系统,就越来越懒了。通过学习vnpy,17年底真正实现程序化。现在软件托管在云服务器上,偶尔用微信机器人查询一下,账户都不登了。某种程度上说,做到了躺着亏钱,也算实现之前的一个小目标 @onion28@
这个帖子不会每天更新,毕竟是自动操作,天天贴也没啥激情,一周左右更新一次,另外会交流一些想法。
交易策略上没有进步,还是土鳖交易法,交易3年多还没回本。吸取教训进行些调整,从20个品种现在集中到6个历史表现好的。操作交给电脑后,腾出手来,正在开发第二个策略,做日内短线,希望能搞点新鲜血液。
土鳖交易法中,各个品种的参数是一致的吗?

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Re: 玉米棉花糖的实盘记录

#25

帖子 玉米棉花糖 » 2018年 1月 30日 09:18

dapanji 写了:
2018年 1月 29日 13:19
玉米棉花糖 写了:
2018年 1月 11日 17:28
先来个去年的图镇楼吧。
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怀念之前论坛的实盘单,后来做机械交易系统,就越来越懒了。通过学习vnpy,17年底真正实现程序化。现在软件托管在云服务器上,偶尔用微信机器人查询一下,账户都不登了。某种程度上说,做到了躺着亏钱,也算实现之前的一个小目标 @onion28@
这个帖子不会每天更新,毕竟是自动操作,天天贴也没啥激情,一周左右更新一次,另外会交流一些想法。
交易策略上没有进步,还是土鳖交易法,交易3年多还没回本。吸取教训进行些调整,从20个品种现在集中到6个历史表现好的。操作交给电脑后,腾出手来,正在开发第二个策略,做日内短线,希望能搞点新鲜血液。
土鳖交易法中,各个品种的参数是一致的吗?
一致,没我没有去优化参数,但是我根据历史表现筛选了品种。

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Re: 玉米棉花糖的实盘记录

#26

帖子 dapanji » 2018年 1月 30日 18:29

玉米棉花糖 写了:
2018年 1月 30日 09:18
dapanji 写了:
2018年 1月 29日 13:19
玉米棉花糖 写了:
2018年 1月 11日 17:28
先来个去年的图镇楼吧。
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怀念之前论坛的实盘单,后来做机械交易系统,就越来越懒了。通过学习vnpy,17年底真正实现程序化。现在软件托管在云服务器上,偶尔用微信机器人查询一下,账户都不登了。某种程度上说,做到了躺着亏钱,也算实现之前的一个小目标 @onion28@
这个帖子不会每天更新,毕竟是自动操作,天天贴也没啥激情,一周左右更新一次,另外会交流一些想法。
交易策略上没有进步,还是土鳖交易法,交易3年多还没回本。吸取教训进行些调整,从20个品种现在集中到6个历史表现好的。操作交给电脑后,腾出手来,正在开发第二个策略,做日内短线,希望能搞点新鲜血液。
土鳖交易法中,各个品种的参数是一致的吗?
一致,没我没有去优化参数,但是我根据历史表现筛选了品种。
如果品种的价格运动特性改变了怎么办?
比如螺纹,去年之前使用一些很简单的趋势追踪策略都能盈利,但是去年就被震死了
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Re: 玉米棉花糖的实盘记录

#27

帖子 tmtmaya » 2018年 1月 30日 21:12

交易者不就是去处理这些未知性,来获得持续收益么
所有交易模式里面,都会有一个黑盒存在,需要预判,
预判好了,就赚钱,预判不好可能表现一般,也可能亏钱,
趋势系统交易者,面对黑盒问题无非就,什么尺度,什么品种,多少仓位,
选对了就赚,选错了就亏,如果这些未知性都解决完了,那交易也不用做了,找个民工都能搞定~~~~
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狐狸大叔

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Re: 玉米棉花糖的实盘记录

#28

帖子 玉米棉花糖 » 2018年 2月 12日 15:10

TIM截图20180212150831.jpg
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持续震荡中。

二号策略开发了个雏形出来,主要思路是区间突破和定时退出,回测不太理想,还需要改进。

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Re: 玉米棉花糖的实盘记录

#29

帖子 玉米棉花糖 » 2018年 2月 26日 16:39

黑色系要起飞吗?
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#30

帖子 tmtmaya » 2018年 2月 26日 21:42

钱都被你们赚去了 @onion22@
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