玉米棉花糖的实盘记录

头像
dapanji
帖子: 1154
注册时间: 2018年 1月 12日 16:41

Re: 玉米棉花糖的实盘记录

#11

帖子 dapanji » 2018年 1月 17日 14:16

玉米棉花糖 写了:
2018年 1月 17日 10:27
我准备写个捕捉日内大涨大跌的一小段的策略,会用到区间突破和价格短时间连续单向波动等因素。目前的难点是如何表示区间,比如把长度1000个tick以上,区间上下限价格差不超过0.5%的一段行情作为我定义的震荡区间,那么再来一个新tick时,我不知道如何做到只进行少量计算而不是重新循环来判断区间。
之前的震荡区间你会记下最高最低值。新来一个tick,你把这个tick的两个最值与原来的分别比较,并更新区间的最高最低值,如果它们之差超过0.5%,那么这个tick应该就是突破了。
不知道符不符合你的要求。

我记得银河证券的金融工程去年有篇文章:《行业深度报告模板 波幅异动择时策略(一):策略的特性与优势》
里面的思路和你的描述有点相近。它的步骤是:
1、计算收盘价到收盘价的每日收益率序列{x};
2、计算{x}近一段时间(比如20天)每日收益率的方差D;
3、设定一个突破比例a,然后从最近一天的收益率往前累加得到S,一旦往某个方向的累计收益率大于D*a,就认为往某个方向有趋势。

直观看,上证综指,从2017-12-12到2017-12-29是横盘没方向的,而2018-01-02(累积了三天涨幅)或者2018-01-03(累积了四天涨幅)开始认为是有向上的趋势(看a的大小如何设置了)。另外,新年虽然十一连阳,但是最近几天的累积收益率其实并不高,再在3400附近磨几天,按银河的策略就会认为趋势结束。

不过报告里面的公式好像描述得不是特别清楚,有些地方我也是猜的。

这份报告和它的系列报告写的思路还不错,但是给的计算公式好像不是很有诚意,不太容易看明白。

头像
玉米棉花糖
帖子: 51
注册时间: 2018年 1月 11日 17:13

Re: 玉米棉花糖的实盘记录

#12

帖子 玉米棉花糖 » 2018年 1月 17日 15:42

dapanji 写了:
2018年 1月 17日 14:16
之前的震荡区间你会记下最高最低值。新来一个tick,你把这个tick的两个最值与原来的分别比较,并更新区间的最高最低值,如果它们之差超过0.5%,那么这个tick应该就是突破了。
不知道符不符合你的要求。

我记得银河证券的金融工程去年有篇文章:《行业深度报告模板 波幅异动择时策略(一):策略的特性与优势》
里面的思路和你的描述有点相近。它的步骤是:
1、计算收盘价到收盘价的每日收益率序列{x};
2、计算{x}近一段时间(比如20天)每日收益率的方差D;
3、设定一个突破比例a,然后从最近一天的收益率往前累加得到S,一旦往某个方向的累计收益率大于D*a,就认为往某个方向有趋势。

直观看,上证综指,从2017-12-12到2017-12-29是横盘没方向的,而2018-01-02(累积了三天涨幅)或者2018-01-03(累积了四天涨幅)开始认为是有向上的趋势(看a的大小如何设置了)。另外,新年虽然十一连阳,但是最近几天的累积收益率其实并不高,再在3400附近磨几天,按银河的策略就会认为趋势结束。

不过报告里面的公式好像描述得不是特别清楚,有些地方我也是猜的。

这份报告和它的系列报告写的思路还不错,但是给的计算公式好像不是很有诚意,不太容易看明白。
这个有点启发,我考虑到可能的情况应该不止那一种,还没想好怎么处理。
比如已经存在一个区间,是第1000个tick到第2000个tick,他们的价格在3333和3350之间,这时再来个tick
1、价格还在原来区间里,区间上下限不变,长度增加
2、价格在区间外,但我们可以增加区间上下限包容他。区间长度就变成了1000到2001,价格变成3333到3352
3、由于新tick的到来,产生了一个1050-2060的区间,比原来的区间更符合我们的标准
4、价格在区间外,突破了原区间,不被包含

头像
玉米棉花糖
帖子: 51
注册时间: 2018年 1月 11日 17:13

Re: 玉米棉花糖的实盘记录

#13

帖子 玉米棉花糖 » 2018年 1月 17日 15:46

主要是第三种情况比较麻烦,因为初始的那个区间可能不是我理想的起点,希望在后续能够改变区间的起点和终点,始终有一个目前最合适且离现在最近的区间就行了。

头像
tmtmaya
帖子: 1808
注册时间: 2018年 1月 15日 19:00

Re: 玉米棉花糖的实盘记录

#14

帖子 tmtmaya » 2018年 1月 17日 17:26

玉米棉花糖 写了:
2018年 1月 17日 10:27
我准备写个捕捉日内大涨大跌的一小段的策略,会用到区间突破和价格短时间连续单向波动等因素。目前的难点是如何表示区间,比如把长度1000个tick以上,区间上下限价格差不超过0.5%的一段行情作为我定义的震荡区间,那么再来一个新tick时,我不知道如何做到只进行少量计算而不是重新循环来判断区间。
在这方面,不得不说,人脑做类似的判断很容易,程序化要难一些,太多噪音。
怎么不直接上ai呐,去年程序化好像表现一般~~~~
狐狸大叔

头像
dapanji
帖子: 1154
注册时间: 2018年 1月 12日 16:41

Re: 玉米棉花糖的实盘记录

#15

帖子 dapanji » 2018年 1月 17日 17:43

tmtmaya 写了:
2018年 1月 17日 17:26
玉米棉花糖 写了:
2018年 1月 17日 10:27
我准备写个捕捉日内大涨大跌的一小段的策略,会用到区间突破和价格短时间连续单向波动等因素。目前的难点是如何表示区间,比如把长度1000个tick以上,区间上下限价格差不超过0.5%的一段行情作为我定义的震荡区间,那么再来一个新tick时,我不知道如何做到只进行少量计算而不是重新循环来判断区间。
在这方面,不得不说,人脑做类似的判断很容易,程序化要难一些,太多噪音。
怎么不直接上ai呐,去年程序化好像表现一般~~~~
我本来想回复差不多意思的一段话,可以省了 :D

头像
玉米棉花糖
帖子: 51
注册时间: 2018年 1月 11日 17:13

Re: 玉米棉花糖的实盘记录

#16

帖子 玉米棉花糖 » 2018年 1月 17日 20:28

AI不会啊,刚入门的野生程序员。想着能不能用简单、准确度差点没关系的方式先表达出来看看。

头像
tmtmaya
帖子: 1808
注册时间: 2018年 1月 15日 19:00

Re: 玉米棉花糖的实盘记录

#17

帖子 tmtmaya » 2018年 1月 18日 10:16

玉米棉花糖 写了:
2018年 1月 17日 20:28
AI不会啊,刚入门的野生程序员。想着能不能用简单、准确度差点没关系的方式先表达出来看看。
快了,谷歌出了一个可视化的云ai,慢慢等民用吧~~~
狐狸大叔

chunk998
帖子: 4
注册时间: 2018年 1月 11日 18:38

Re: 玉米棉花糖的实盘记录

#18

帖子 chunk998 » 2018年 1月 21日 14:58

dapanji 写了:
2018年 1月 17日 14:16
玉米棉花糖 写了:
2018年 1月 17日 10:27
我准备写个捕捉日内大涨大跌的一小段的策略,会用到区间突破和价格短时间连续单向波动等因素。目前的难点是如何表示区间,比如把长度1000个tick以上,区间上下限价格差不超过0.5%的一段行情作为我定义的震荡区间,那么再来一个新tick时,我不知道如何做到只进行少量计算而不是重新循环来判断区间。
之前的震荡区间你会记下最高最低值。新来一个tick,你把这个tick的两个最值与原来的分别比较,并更新区间的最高最低值,如果它们之差超过0.5%,那么这个tick应该就是突破了。
不知道符不符合你的要求。

我记得银河证券的金融工程去年有篇文章:《行业深度报告模板 波幅异动择时策略(一):策略的特性与优势》
里面的思路和你的描述有点相近。它的步骤是:
1、计算收盘价到收盘价的每日收益率序列{x};
2、计算{x}近一段时间(比如20天)每日收益率的方差D;
3、设定一个突破比例a,然后从最近一天的收益率往前累加得到S,一旦往某个方向的累计收益率大于D*a,就认为往某个方向有趋势。

直观看,上证综指,从2017-12-12到2017-12-29是横盘没方向的,而2018-01-02(累积了三天涨幅)或者2018-01-03(累积了四天涨幅)开始认为是有向上的趋势(看a的大小如何设置了)。另外,新年虽然十一连阳,但是最近几天的累积收益率其实并不高,再在3400附近磨几天,按银河的策略就会认为趋势结束。

不过报告里面的公式好像描述得不是特别清楚,有些地方我也是猜的。

这份报告和它的系列报告写的思路还不错,但是给的计算公式好像不是很有诚意,不太容易看明白。
这些报告哪里找?

头像
玉米棉花糖
帖子: 51
注册时间: 2018年 1月 11日 17:13

Re: 玉米棉花糖的实盘记录

#19

帖子 玉米棉花糖 » 2018年 1月 23日 09:59

先写了一个简化的表达,不太理想,但准备凑合先用。
先设置一个较小的区间上下限宽度,随着tick数量增加逐渐增大宽度,但有个上限。有新tick时只考虑增加新tick后区间宽度是否仍小于设置的宽度,小于则把新tick加入原区间。如果新增tick后宽度超出设置的宽度,则视为突破。并从最新tick回溯一定的数量判断是否能产生新区间。
TIM图片20180123095844.png
TIM图片20180123095844.png (3.73 KiB) 查看 3094 次

头像
tmtmaya
帖子: 1808
注册时间: 2018年 1月 15日 19:00

Re: 玉米棉花糖的实盘记录

#20

帖子 tmtmaya » 2018年 1月 23日 13:39

这种突破策略,可能需要每天手工输入区间参数,以及选择概率更大的方向。
如果固定参数,估计长期来看没什么输赢~~~
狐狸大叔

回复