之前的震荡区间你会记下最高最低值。新来一个tick，你把这个tick的两个最值与原来的分别比较，并更新区间的最高最低值，如果它们之差超过0.5%，那么这个tick应该就是突破了。
不知道符不符合你的要求。
我记得银河证券的金融工程去年有篇文章：《行业深度报告模板 波幅异动择时策略(一):策略的特性与优势》
里面的思路和你的描述有点相近。它的步骤是：
1、计算收盘价到收盘价的每日收益率序列{x}；
2、计算{x}近一段时间（比如20天）每日收益率的方差D；
3、设定一个突破比例a，然后从最近一天的收益率往前累加得到S，一旦往某个方向的累计收益率大于D*a，就认为往某个方向有趋势。
直观看，上证综指，从2017-12-12到2017-12-29是横盘没方向的，而2018-01-02（累积了三天涨幅）或者2018-01-03（累积了四天涨幅）开始认为是有向上的趋势（看a的大小如何设置了）。另外，新年虽然十一连阳，但是最近几天的累积收益率其实并不高，再在3400附近磨几天，按银河的策略就会认为趋势结束。
不过报告里面的公式好像描述得不是特别清楚，有些地方我也是猜的。
这份报告和它的系列报告写的思路还不错，但是给的计算公式好像不是很有诚意，不太容易看明白。
