Amoresvoce的年终总结

Amoresvoce
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Amoresvoce的年终总结

#1

帖子 Amoresvoce » 2019年 1月 02日 02:37

15年的炮灰,16年底偶然看到了帝国前辈的走出,顿时被吸引,然后找到论坛和群,看了些经典的书,也得到了很多人帮助,最终选择了机械趋势跟踪交易系统,可惜还没怎么看论坛就关了,后来看到博弈哥,重新创建了论坛,很清净感觉蛮不错的,也想着记录一下。
三月初到现在的资金曲线图:
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最大回撤实时:21.7%
平仓:29.5%
比我预期高得多,感觉主要是运气好
老实说我现在也不好确定我的风险(回撤),虽然测试可以测试单品种风险,但是软件测试的叠加似乎有些问题,也和我自己手动测试的不怎么相符,手动测试来说,风险是和单品种最大回撤差不多的。
一般来说固定参数周期下,总的交易次数不会有太大的变化,我的系统一年在90次附近,胜率30%,所有如果最坏情况发生,所有合约一起连续错63次,回撤大概是70%,即使这样任然有资金运行,而且随着资金减少也会剔除品种,就莽到现在了。

最初,还愚蠢的加入了一个相对短周期的趋势系统,发现总体波动过大,停止了
品种选择一开始也有问题,一开始有豆粕 豆一 豆油 这三个品种相关性太大波动太大,考虑重新对品种进行选择,主要是考虑系统资金曲线震荡了一段时间。
最初品种:螺纹 玉米 豆一 豆粕 豆油 白糖 甲醇 PTA
目前的品种是:白银 螺纹 玉米 豆粕 豆油 甲醇 PTA
可以看出今年利润主要是运气好,品种正好有趋势
有趣的事:
①白糖在换品种之后,就出现了近10N的趋势
②白银、豆油、PTA选入的时候都是看多的,最后只有PTA有一波上升趋势

2019年准备微调一下系统参数,选择迟钝的出场点,主要是考虑可能的加仓策略,目前策略并不带加仓,对于加仓我比较谨慎,主要是事后来看一波趋势,只有在没止损的情况下期望值不变,单凡止损,期望都会下降,这还没有考虑没趋势情况下的加仓得损耗,而且随实际操作发现,我只能知道自己在趋势中,而之后会如何就只有天知道了。

目前考虑的加仓策略有两个方法,一种就是满足条件后加入短周期趋势系统,第二种就是满足条件后直接加。
条件的考虑则是选择统计系统止损单的平均周期,满足这个周期之上同时有利润。

事实上我目前任然很茫然,我根本无法知道趋势跟踪的利润到底如何产生,或者说趋势跟踪的有效性到底如何,毕竟简单的机械趋势跟踪系统完全没有门槛,通过比赛也可以看到,很多的趋势选手基本资金曲线都是差不多的,但是就这样吧,也分享一个前辈的回答:
趋势跟踪盈利的根本是它的资金门槛。也就是说,趋势跟踪系统的性质自动禁止了许许多多的资金进入这个领域,比如,下个月给员工发工资的钱,你敢投入期货去跟踪趋势吗?你下个学期交学费的钱,最好也不要拿来去做趋势;甚至我们可以说你两年后结婚的费用,都不要想,因为趋势系统可能有15%的概率让你到时候结不成婚。这个世界上可以忍受长期剧烈波动起伏而且可能还不盈利的资金,应该是不多的。这就是趋势跟踪的护城河。或许可以说,趋势跟踪最丑的一面就是它的夏普比率,这个丑陋的夏普值是人性的反应,也在每时每刻考验着人性。而资金永远是人性驱动的,它们当中的许多,经不起考验。

主观上感觉股票满低的,也看了雪球和博客上一些定投的博主,准备做一个2-3年的定投指数的计划,想问下有没有关于定投的数据或者雪球博客博主推荐呢。(不过好像券商都看好19年,而且美股还这样吊着所以还是悠着点吧)
同时在自学python,个人认为投资有两部分,一部分向外一部分向内,可能想内的更重要吧,这一点还是很佩服疯子哥的事业上真的太厉害了,同时也很赞同博弈哥说的,因为投资而耽误学业和工作是很愚蠢的事情,投资走的慢点,并没有关系。
(吐血,写了两个小时结果发表时提示要重新登录,然后就没了...)
最后祝大家新年快乐,身体安康,投资顺利。

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博弈
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Re: Amoresvoce的年终总结

#2

帖子 博弈 » 2019年 1月 02日 10:12

今年业绩不错,但是我还是要说,最好别觉得自己找到投资路子了,就放弃工作。
我那时候在老论坛贴了两年实盘,应该是09年10年,业绩都还可以,但是后面11、12年退学做,还增加了资金,结果却不好。
你说到,不知道期货趋势跟踪的利润在哪里?这是很致命的问题。对这个问题没有信心,逆境坚持不了(我指得是以年为单位的逆境),还有,也不敢把全部资金压上去。实际上没有客观的机械系统,什么都是主观的,主观上的怀疑,最后一定会反映在操作上,不管是机械规则还是电脑自动交易。
你说到,期货策略的资金久期长,是为趋势跟踪的护城河,我觉得这是有道理的,但不是趋势的利润来源的主要原因。趋势利润来源很简单,就是价格要有趋势性的波动,一路涨一路跌的那种走势,有这种走势,那你趋势跟踪就一定有利润。你相信这种走势一定会出现,而别人可能怀疑,这才是一个趋势交易者的根本。我觉得这种走势说到底是人性,人性不变,所以一定反复出现。这里的人性不光是说,投资者追涨杀跌,而是一个综合概念,做实业的看见有利润就会不理性的过多扩产,亏损就减产,这也是人性。人性也可以说是人的不理性,人是有系统性的不理性的,脑子天生有各种问题。
我后来13年就不做期货了,当时的问题到不是对系统没信心了,我做期货就是希望在股市下个牛市前,看看能不能赚一点,赢了就冲输了肯定要缩的,不然会影响股市抓牛市的计划。两年情况不好,我就专心等牛市,股市上其实也是趋势系统,股市上人性更加确定

lzy74
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Re: Amoresvoce的年终总结

#3

帖子 lzy74 » 2019年 1月 02日 19:04

博弈分析的太好了。

我有个忠告:不要高估自己扛过高回撤期的信心和决心。在设计交易系统时,很多人以为自己能扛过百分之四、五十的回撤,但实际操作中并非如此。

Amoresvoce
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Re: Amoresvoce的年终总结

#4

帖子 Amoresvoce » 2019年 1月 02日 23:54

博弈 写了:
2019年 1月 02日 10:12
今年业绩不错,但是我还是要说,最好别觉得自己找到投资路子了,就放弃工作。
我那时候在老论坛贴了两年实盘,应该是09年10年,业绩都还可以,但是后面11、12年退学做,还增加了资金,结果却不好。
你说到,不知道期货趋势跟踪的利润在哪里?这是很致命的问题。对这个问题没有信心,逆境坚持不了(我指得是以年为单位的逆境),还有,也不敢把全部资金压上去。实际上没有客观的机械系统,什么都是主观的,主观上的怀疑,最后一定会反映在操作上,不管是机械规则还是电脑自动交易。
你说到,期货策略的资金久期长,是为趋势跟踪的护城河,我觉得这是有道理的,但不是趋势的利润来源的主要原因。趋势利润来源很简单,就是价格要有趋势性的波动,一路涨一路跌的那种走势,有这种走势,那你趋势跟踪就一定有利润。你相信这种走势一定会出现,而别人可能怀疑,这才是一个趋势交易者的根本。我觉得这种走势说到底是人性,人性不变,所以一定反复出现。这里的人性不光是说,投资者追涨杀跌,而是一个综合概念,做实业的看见有利润就会不理性的过多扩产,亏损就减产,这也是人性。人性也可以说是人的不理性,人是有系统性的不理性的,脑子天生有各种问题。
我后来13年就不做期货了,当时的问题到不是对系统没信心了,我做期货就是希望在股市下个牛市前,看看能不能赚一点,赢了就冲输了肯定要缩的,不然会影响股市抓牛市的计划。两年情况不好,我就专心等牛市,股市上其实也是趋势系统,股市上人性更加确定
嗯,博弈哥谢谢提醒,是的事实上这也是我在前面写了的,因为投资放弃工作学业这种事情是很蠢的,而且一般也很容易发生在新手阶段,对自己过于高估,同时也低估了市场,对我个人而言,我是不会放弃工作而选择全职的至少10年内都不会,工作之余就完全有时间处理,所以也没有必要性。
趋势跟踪的利润的确如您所说,既有供需引起的价格波动,也有人为的影响,但是我依然无法理解的是为啥趋势跟踪的策略可以有这么长久的寿命。
而就具体到策略来说,我的系统可以说就是去掉了加仓的海龟,固定品种跟踪,但是机械策略本身就觉定了,即使有趋势,但只要波动幅度恰到好处那么也会反复打止损,我也没有找不到好的应对方法,可能只能在遇到后认为进行一下调整吧,而且我相信市场是变的也许趋势跟踪的核心不变,但是系统任然需要一定的改变

Amoresvoce
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Re: Amoresvoce的年终总结

#5

帖子 Amoresvoce » 2019年 1月 03日 00:03

lzy74 写了:
2019年 1月 02日 19:04
博弈分析的太好了。

我有个忠告:不要高估自己扛过高回撤期的信心和决心。在设计交易系统时,很多人以为自己能扛过百分之四、五十的回撤,但实际操作中并非如此。
谢谢您的忠告,事实上,在这波趋势之后我也的确没有选择扩大仓位,最主要的原因是并不能找到很好的估计回撤的方法,但是一般来说收益和回撤是差不多的,所有好的情况下我面临的可能是一个40%回撤的系统,所有这也是选择控制仓位的原因。
其实我个人也是很认可拿低预期来确定系统风险的,风险低活得也更长,这样更有助于解决没有预料到的问题,同时预期低了以后反而可能选择更多

Amoresvoce
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Re: Amoresvoce的年终总结

#6

帖子 Amoresvoce » 2019年 2月 05日 00:17

新年好,新年好!祝大家( ̄(●●) ̄)事顺利,收益更上一层楼

阿向
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Re: Amoresvoce的年终总结

#7

帖子 阿向 » 2019年 6月 14日 17:58

同为趋势跟踪者,加油!!

Amoresvoce
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Re: Amoresvoce的一些记录

#8

帖子 Amoresvoce » 2019年 7月 07日 18:01

其实品种的更替选择这个问题考虑了一段时间了,这次就写下来尝试一下。
考虑到几个问题,决定加入以下主观一点的方法,主观一点不能说好但是也不能说不好(其实这个也算在开始选择品种时候使用的方法,只是现在想尝试在中间进行一下调整的可行性),目前考虑的来说是四个方面:

1.成交金额(偏向活跃些的品种,这个参考只是稍微参考)
2.系统测试来看历史表现还能接受的品种
3.系统资金曲线震荡了一段时间
4.资金曲线震荡,表现出化工品种短期的反复打止损,农产品资金曲线的回撤(有相对大幅度的资金曲线利润后)

这三个方面来决定品种的一点调整,而且目前来看即使不对,获利后的品种损失利润的概率也不太大,而对于资金曲线震荡了一段时间的品种,它的回撤程度应该也是可以接受的(但是任然会考虑出现几乎横盘长时间震荡的情况,出现或许会考虑加大触发阈值),所有决定实施品种的调整,其中除了白银,其他的依然是加入备选品种栏。

白银:停止跟踪,白银其实历史来看目前的尺度获利很难,当初加入主要是考虑资金曲线震荡的时间足够长,又考虑现在关系并不好可能作为避险会有空间,但是最后还是选择去掉了,一方面是跳空问题是所有品种里面最严重的,这对系统的损耗还是有些大了,后面有机会试试更大的尺度下是否可行(另一方面主要是参考国外历史,感觉短期很难出趋势,白银黄金真的周期性质似乎间隔的很长,也许2025左右开始跟踪可能更好?、)

豆粕:这次平仓后选择暂停(这个前面偏主观的观点,前期一波资金曲线大幅向上即使后面还有趋势这个时候也不太合适继续跟踪但是任然是启用品种)

PTA:目前波动已经有点大了,风险度上有些不合适了,而且也是一资金曲线大幅向上后,所有这次平仓后考虑停一会时间(可能会在化工是短期反复打止损考虑加回)

PP:和PTA走势相对接近,资金曲线也震荡了一段时间,所有目前先暂停PTA,PP继续跟踪,也算是PTA的备选项

白糖:加入待定跟踪池中(可惜目前已经出发开仓条件,追也不太合适,如果这一次是真的趋势只能算了)

玉米:这个品种相对比较奇怪,但是还是放2手跟踪不加仓(理论上说滑移手续费对于玉米的波动性百分比来说是比较大的了,对于系统损耗也很大,但是鉴于历史还不错还是选择保留)

目前跟踪品种 螺纹、棕榈、豆油、甲醇、玉米(小仓位继续跟踪2手)、PP(预备:白糖、PTA、豆粕)

18.3.15开始
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今年
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今年几乎没什么变化,感觉还是很差的,前半年的大品种没有一个在跟踪池的,对于做趋势的也是太难受了,但是这个难受又没办法当初铁矿,对于我的资金以及系统风险度来说也是已经拉满,而且和螺纹相关度又高只能舍弃。

希望后面会好点吧,加油 @onion22@

Amoresvoce
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Re: Amoresvoce的年终总结

#9

帖子 Amoresvoce » 2019年 7月 07日 18:20

希望有思考不周的地方或者值得讨论的地方大伙可以点出来,一起讨论下吧

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tmtmaya
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Re: Amoresvoce的年终总结

#10

帖子 tmtmaya » 2019年 7月 07日 20:59

如果只从技术分析去做考虑,想选出未来有大行情或者有大波动的品种,你可以考虑啥品种突破区间了,就去跟一跟,能不能继续走出来只有看命了。
建议你不要想着换品种,多跟几个品种,保持一致性,可能比较好一些。换来换去可能更容易踏空。
狐狸大叔

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