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tmtmaya
2024年 3月 16日 11:57
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主题: dapanji的思考
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Re: dapanji的思考

打工除非有股份,不然肯定不如投资来得快。
今年收益率,不管是股市还是cta好像都回升了些。
希望cta已经熬过寒冬,未来两三年收益率能高点。
tmtmaya
2024年 3月 05日 18:22
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主题: 随便写点
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Re: 随便写点

我也封贴了,等净值十倍了,再来回个贴,希望到时候论坛还在。
tmtmaya
2024年 3月 04日 11:01
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Re: 随便写点

昨天看一个自己已经有小目标的人,进入直播界,两年亏完,然后重新认识创业。
很多进市场的人,也是这种情况,在之前的行业靠天赋,没遇到什么逆境,进了市场被打得头破血流。
tmtmaya
2024年 3月 04日 09:29
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主题: 随便写点
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Re: 随便写点

日韩德系车每年全球能卖千万辆,这些市场,未来得有一半被国产替代掉。
空间还很大,但品牌营造也需要时间。
tmtmaya
2024年 3月 03日 08:51
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主题: 随便写点
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Re: 随便写点

可转债里这么多用双低,三低策略的资金,
感觉只要把参数调敏感一点,加入一点点预测,
就能赚这些资金的钱。
tmtmaya
2024年 3月 02日 21:28
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主题: 随便写点
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Re: 随便写点

公司主要运行ETF套利策略,又细分为3个小策略:1)期现策略,以沪深300和中证500指数为主,一般证券端80%期货端20%,通过价差和基差 赚取利润 2)折溢价套利策略,除上证50、沪深300、中证500外,还会做军工、证券、光伏、新能车ETF,通过一级市场和二级市场的折溢价进行 套利。例如当ETF处于溢价状态时,先在二级市场买一篮子股票,用这一篮子股票在一级申购赎回市场中申购ETF然后在二级市场卖出 3)事件套利策 略,当ETF成分股因公告、股改、配股、增发等事项而停牌时,预估开盘后价格暴涨暴跌的可能性而进行折价或溢价套利操作 - 基本全部为日内高频 交易,无隔夜仓。日内回撤一般不超过千三...
tmtmaya
2024年 3月 02日 21:27
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主题: 随便写点
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Re: 随便写点

以做可转债套利策略为主,可转债套利包含事件类套利、定价 类套利、统计类套利。事件类套利主要是指的利用各种可转债的事件进行套利,例如下修条款套利等,定价类策略目前包含两个子策略,一是持有一 篮子便宜债,主要是持有双底的、债权性质高的可转债。二是统计套利,主要是根据自有的统计学模型量化交易可转债,在可转债股价触及历史低估 值区间时买入,股价触及历史高估值区间时卖出。
tmtmaya
2024年 3月 02日 21:09
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主题: 随便写点
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Re: 随便写点

(1)商品基本面量化策略:策略逻辑较延续。仅交易商品期货,但不做有色品种。先对各品 种进行基本面打分,判断多空方向;当趋势模型发出相同方向信号,即技术面和基本面共振时开仓交易。基本面打分方面,包含估值和驱动两大类 评价指标,不同品种适用指标有所区别。总的而言,估值评价时,认为上下游生产利润较低、基差为负的品种估值更便宜;生产利润高、基差为正的 品种估值较贵;驱动评价时,主要根据库存消费比、开工率、产能利用率等指标,判断当前所处周期阶段。综合估值和驱动评价结果,选出低估且驱 动向上的品种进入做多候选池,高估且驱动向下的品种进入做空候选池。开仓需遵循规则型技术信号,价格未形成趋势前不进场。资金使用...
tmtmaya
2024年 3月 02日 18:33
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主题: 随便写点
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Re: 随便写点

商品时序趋势:目前使用较多的是规则型策略,但价格预测型模型占比在逐步增加。持仓周期从统计上 看,1/3是日内的短周期,1/3是1-5天的中周期,1/3是5-10天的长周期。交易覆盖35-40个品种,单品种不超5%,以黑色、化工、农产品板块为 主,有色和贵金属占比较低。贵金属板块品种较少、有色板块策略效果一般,故相对仓位较轻,其余板块持仓相对均衡。底层数据方面,目前策略 使用100%量价数据和现货价格数据,考虑到大部分文本数据样本点较少、缺乏统计显著性,加上目前团队规模不足以支撑基本面数据的整理统计, 也未找到适合合作的第三方数据平台,故目前仅在截面策略中应用了仓单、库存等标准化数据,但策略表现...
tmtmaya
2024年 3月 02日 17:08
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主题: 随便写点
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Re: 随便写点

富利投资的期货产品共分为两大条线,一条为李一军单独管理,一条由上述期货团队共同研究,最终由张茜、任坤皓、郭文杰共同出策略,相当于一 个小MOM,李一军 不参与该系列产品管理。两条条线的策略逻辑以及产品风格均有不同。李一军有丰富的期货从业经验,分析框架更倾向于自上而 下分析,较为擅长宏观层面把控,先从宏观层面确定大宗商品方向,再结合产业链供需矛盾来择品种,对宏观的研究优先于基本面的研究,在今年 6.10之前即布局了油脂和铜的空单,其管理的步步为盈系列产品也有相应的净值拉升,除步步为盈系列外,富利一号和富利二号也由李一军负责管 理。另外一条期货产品线以富利沐昜为代表,也是目前主打策略,由期货团队共...