公司主要运行ETF套利策略,又细分为3个小策略:1)期现策略,以沪深300和中证500指数为主,一般证券端80%期货端20%,通过价差和基差 赚取利润 2)折溢价套利策略,除上证50、沪深300、中证500外,还会做军工、证券、光伏、新能车ETF,通过一级市场和二级市场的折溢价进行 套利。例如当ETF处于溢价状态时,先在二级市场买一篮子股票,用这一篮子股票在一级申购赎回市场中申购ETF然后在二级市场卖出 3)事件套利策 略,当ETF成分股因公告、股改、配股、增发等事项而停牌时,预估开盘后价格暴涨暴跌的可能性而进行折价或溢价套利操作 - 基本全部为日内高频 交易,无隔夜仓。日内回撤一般不超过千三...