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dapanji
2020年 8月 12日 12:10
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主题: dapanji的思考
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Re: dapanji的思考

昨天晚上出了利空消息,今天早上想减掉全部仓位,但是犹豫了一下,只减了三分之一,股指空单也平得早,大亏。

感觉不可能把所有高低点都预测出来,但是像今天(甚至这周)这种明显开始走弱的形势,还是有比较高的预测可能性。
dapanji
2020年 8月 12日 12:06
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主题: dapanji的思考
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Re: dapanji的思考

个人交易者最大的问题就是不稳定,老是会出现一些莫名的错误。 深圳也是我一个不想再去的地方,两次去深圳之后,人生轨迹都发生重大变化。 做金融,做量化,上海可能更适合一点吧。 主观交易就是容易头脑发热犯错,而且有时候一次把好几个月的盈利都亏回去。 习惯了 :( 好久不见呀~ 两位前辈 我现在的感受是独立个人交易真不适合做全职,人大部分时间还是得在现实中跟其他人互动,多多感受身边世界与自己的联系。或许这样还会做得更好,活得更幸福 是的 说实话,现在的资产后面多个0我肯定就不干活了,靠大部分低风险收益+小部分高风险投机估计也能活得不错。 但是现在不行,明显感觉到,光靠投机不干活,整个人就废掉,而且钱...
dapanji
2020年 8月 04日 10:53
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主题: dapanji的思考
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Re: dapanji的思考

tmtmaya 写了:
2020年 7月 30日 12:44
个人交易者最大的问题就是不稳定,老是会出现一些莫名的错误。
深圳也是我一个不想再去的地方,两次去深圳之后,人生轨迹都发生重大变化。
做金融,做量化,上海可能更适合一点吧。
主观交易就是容易头脑发热犯错,而且有时候一次把好几个月的盈利都亏回去。
习惯了 :(
dapanji
2020年 8月 04日 08:46
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Re: dapanji的思考

tmtmaya 写了:
2020年 7月 30日 12:44
个人交易者最大的问题就是不稳定,老是会出现一些莫名的错误。
深圳也是我一个不想再去的地方,两次去深圳之后,人生轨迹都发生重大变化。
做金融,做量化,上海可能更适合一点吧。
深圳我倒是很喜欢,滨海城市,就是房价太贵,留不住。
刚过去买套大房子可能会好很多,虽然大概率也是卖房走人的结局。

家里蹲一段时间吧,遇上牛市,看能不能多赚点钱……
dapanji
2020年 7月 27日 16:49
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主题: dapanji的思考
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Re: dapanji的思考

今天想摸个顶,空了白银,结果刚空被拉了100多点,止损了一部分,遇到本年单日最大回撤。 前段时间比较顺,今天一下把全年利润的三分之一赔出去了。 也是再次买教训,虽然教训总是买不完。 前两周重新做了点研究,这两周事多,又停了,今天打算重启,发现很多细节又要重新缕缕。 三天打鱼两天晒网,是我做什么事情都获不了好成绩的原因。好像也无力改变。 这两周忙房子过户的事情。上个月刚好在深圳出限购新政之前把个人住的小房子卖了,准备从深圳撤退回广州。 深圳梦碎了,有点舍不得,但是深圳的房价实在太高了,我没能力把家人接过来。 感觉广州房价也要涨了,本来想把深圳的房子置换回广州,但是房价高+疫情尚未得到控制+中美关...
dapanji
2020年 7月 16日 21:27
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Re: 商品期货因子组合研究

交易“活跃近月合约”还是主力合约? 回答这个问题得回测。由于换了台电脑,以前的回测平台没备份过来,得重新写一个 @onion13@ 先写简单的脚本应付一下。 一、计算每个品种每天的收益率。 1、两类合约的日收益率都要算; 2、日收益率计算采用O2O(开盘价到开盘价),比如T-1日的活跃合约为C,那么T日的收益率为:(C的T+1日开盘价/C的T日开盘价)-1 看起来用了未来函数,但是如果实盘资金不大而且坚持在集合竞价阶段调仓,最后的结果就不会差太远。 二、计算每个品种每天特定因子的取值,并按因子的逻辑排序,选出多空组合,确定权重。 三、每天用权重乘以收益率,计算组合的日收益率,最后加总,得出因...
dapanji
2020年 7月 13日 18:51
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主题: 商品期货因子组合研究
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Re: 商品期货因子组合研究

寻找各品种的“活跃近月合约” 这里有如下假定: 首先,算展期收益率时,“活跃近月合约”要有一对应的“活跃远月合约”。 其次,这两合约应该是当天成交金额最大的两个合约,而且满足:它们的日成交金额不低于某个给定值。 1、如果建立了数据库,就比较好处理 1)查询商品C在日期D所有合约的成交金额; 2)根据成交金额从大到小排序,选出前两名,并验证它们是否大于给定值a。 2、如果没有数据库,而是按合约存储了交易数据,那么多加一步: 0)把商品C的所有(历史)合约的数据全部提取,只留下日期、成交金额和合约名称的信息,放到一个新的数据容器,按天存放; 1)查询商品C在日期D所有合约的成交金额; 2)根据成...
dapanji
2020年 7月 13日 11:34
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主题: 商品期货因子组合研究
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商品期货因子组合研究

忘了是不是曾经写过类似的题目。 出发点来自下列文章 1、构造哪些因子? https://bbs.pinggu.org/thread-7053247-1-1.html 第三,中国期货市场最显著的几个因子从有效性从高到低排列分别为: 动量,展期收益率,波动率,持仓单量,偏度,货币—β系数,商品长期价值 。 2、交易哪些合约? http://cache.baiducontent.com/c?m=9f65cb4a8c8507ed4fece76310428c3a4a08d1342bd7a7542488c05f93130a1c1871e3cc767e0d4595982d3e1cee0f01bba97e2d...
dapanji
2020年 7月 13日 11:00
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主题: dapanji的思考
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Re: dapanji的思考

http://finance.sina.com.cn/stock/stockz ... 3406.shtml
如何根据不同的经济环境进行资产配置?

这篇文章有两大内容
1、不同环境下各类资产表现,推导出各种环境下的优选配置;
2、按一定的现象、风格、性质,对资产进行评定并多空排列,构造因子(多空组合)。

目前:
大类资产方面,应该配置股票、商品、房产多头;
因子组合,无论何时,都是买多头卖空头。

下一步,细化到:
商品买什么、买多少、如何买、如何构建因子;
股票也一样。

先容易后难,从商品开始吧。
dapanji
2020年 7月 11日 10:34
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Re: dapanji的思考

arsenalsailor 写了:
2020年 7月 08日 15:58
好久没见你更新了 最近做的怎么样啊 配置了那么多股票应该赚得不错吧 :)
dapanji 写了:
2020年 7月 03日 09:13
目前情况下,貌似股房商品都应该配置多头
赚了点吧,也不多
快失业了,也开心不起来
@onion14@