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walkerchen2010
2023年 3月 15日 20:05
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主题: Walkerchen2010的点滴记录
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

量化交易怎么进行风险对冲? ChatGPT的回答: 量化交易是利用数学模型和计算机技术进行股票、期货等交易的方法。风险对冲是一种投资策略,旨在减少参与市场的投资组合所面临的风险。在量化交易中,对冲策略通常包括以下几个步骤: 定义风险指标:量化交易的第一步是定义一个或多个风险指标,以衡量交易风险的大小。最常见的风险指标是价值波动率,即股票或期货价格的标准差。其他常用的风险指标包括收益率偏度和峰度。 量化交易策略的建立:建立量化交易策略,通常涉及使用历史数据对市场进行回测,以验证策略的性能。基于历史研究数据构建的策略并不能完全预测未来市场的走向,但可以为交易决策提供更有根据的参考。 风险对冲的实施...
walkerchen2010
2023年 3月 15日 19:07
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主题: Walkerchen2010的点滴记录
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

<转帖> 七禾网3、在这量化交易的十多年时间中,您的交易理念、交易方法有过哪些变化? 高健:最开始的时候,学习研究了近几十年以来,海内外近百种交易模型,通过不断叠加策略、优化参数、拟合行情,希望能找到一个战胜市场的圣杯,导致模型越做越复杂。后来发现走不通,又开始往简单走,近年加入了“资金管理模块”和“主动回撤管理模块”,并不断改进,效果很好,模型逐渐走向成熟。 总体来说,就是策略从各种技术指标叠加的多因子模型不断做减法,到量价精简因子模型。 七禾网5、我们了解到,您从2012年至今每年保持正收益,这10年中也曾有过2017、2018年等量化交易比较难做的年份。就您看来,您能做到长期稳健盈利的关...
walkerchen2010
2023年 3月 12日 20:17
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Re: WalkerChen2010的实盘记录

哈哈,冒个泡。 刚好差不多有一年没回来了。 22年春节后,接了一点小资金。 每周定期要出净值报告给人家。没有放到这里来。 22年做的很不好,亏损15%左右。 最近几个月,商品指数区间连续震荡。单纯的趋势策略吃亏是妥妥的。 其实呢,自我安慰下,还好。一方面呢,策略执行上还是有犹豫折腾的地方,手动加仓减仓的所谓精心操作的各种动作,最终其实都是加剧了亏损。后来,22年下半年还是忍不住修改了策略,加入了一些均值回归的成分进去。否则,如果坚持不修改策略的话,22年的亏损会更大。但是,长远看,这种修改是否合理,真是不知道啊。修改策略之前,手头的各种趋势策略,从策略回测看,都在22年产生了更大的历史最大回...
walkerchen2010
2023年 3月 12日 19:56
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主题: WalkerChen2010的实盘记录
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Re: WalkerChen2010的实盘记录

哈哈,冒个泡。 刚好差不多有一年没回来了。 22年春节后,接了一点小资金。 每周定期要出净值报告给人家。没有放到这里来。 22年做的很不好,亏损15%左右。 最近几个月,商品指数区间连续震荡。单纯的趋势策略吃亏是妥妥的。 其实呢,自我安慰下,还好。一方面呢,策略执行上还是有犹豫折腾的地方,手动加仓减仓的所谓精心操作的各种动作,最终其实都是加剧了亏损。后来,22年下半年还是忍不住修改了策略,加入了一些均值回归的成分进去。否则,如果坚持不修改策略的话,22年的亏损会更大。但是,长远看,这种修改是否合理,真是不知道啊。修改策略之前,手头的各种趋势策略,从策略回测看,都在22年产生了更大的历史最大回...
walkerchen2010
2023年 3月 10日 14:56
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主题: WalkerChen2010的实盘记录
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Re: WalkerChen2010的实盘记录

哈哈,冒个泡。 刚好差不多有一年没回来了。 22年春节后,接了一点小资金。 每周定期要出净值报告给人家。没有放到这里来。 22年做的很不好,亏损15%左右。 最近几个月,商品指数区间连续震荡。单纯的趋势策略吃亏是妥妥的。 其实呢,自我安慰下,还好。一方面呢,策略执行上还是有犹豫折腾的地方,手动加仓减仓的所谓精心操作的各种动作,最终其实都是加剧了亏损。后来,22年下半年还是忍不住修改了策略,加入了一些均值回归的成分进去。否则,如果坚持不修改策略的话,22年的亏损会更大。但是,长远看,这种修改是否合理,真是不知道啊。修改策略之前,手头的各种趋势策略,从策略回测看,都在22年产生了更大的历史最大回撤...
walkerchen2010
2022年 3月 14日 14:30
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主题: WalkerChen2010的实盘记录
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Re: WalkerChen2010的实盘记录

其实有的,只是你我做不到。 之前有高频基金,连续一年多每天赚钱。 做的好的高频的,确实有。 我见过一面的一个狠角色,做高频已经十几年了,平均年化40-60%。 但高频也是没法兼顾通吃的,他做到后来,没法继续做大了,因为其资金容量,据说只有几千万。而且,最近几年也是遭遇过几次大的挫折。 其实,还真是这样,找到符合自己的办法就行。 我目前就是认定趋势跟踪,通过自动量化来实施,基本属于中线,平均持仓3周左右。这种方法,原理简单,策略也简单,优势和弊端也都是明显的。弊端,胜率比较低,40%上下一点,另外,就是遇到不利行情,回撤比较大;优势就是,想对来说,策略长期看不容易失效,盈亏比还可以(2.2-2...
walkerchen2010
2022年 3月 14日 10:56
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Re: WalkerChen2010的实盘记录

其实有的,只是你我做不到。 之前有高频基金,连续一年多每天赚钱。 做的好的高频的,确实有。 我见过一面的一个狠角色,做高频已经十几年了,平均年化40-60%。 但高频也是没法兼顾通吃的,他做到后来,没法继续做大了,因为其资金容量,据说只有几千万。而且,最近几年也是遭遇过几次大的挫折。 其实,还真是这样,找到符合自己的办法就行。 我目前就是认定趋势跟踪,通过自动量化来实施,基本属于中线,平均持仓3周左右。这种方法,原理简单,策略也简单,优势和弊端也都是明显的。弊端,胜率比较低,40%上下一点,另外,就是遇到不利行情,回撤比较大;优势就是,想对来说,策略长期看不容易失效,盈亏比还可以(2.2-2...
walkerchen2010
2022年 3月 14日 10:07
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Re: WalkerChen2010的实盘记录

kofseed 写了:
2022年 3月 13日 22:35
tmtmaya 写了:
2022年 3月 13日 20:46
kofseed 写了:
2022年 3月 13日 16:10

不管是交易老手还是新手都是喜欢贪,只是呈现出来的样子不同,新手是赚了1万想10万,赚了10万想100万,老手是又想风险小,又想赚得多,本质都是一样,当然结果也会一样。
说的很对啊,那有办法小风险又赚得多么?
小风险又赚很多,如果存在,要不了多久你就可以轻松超越马斯克了
不可能存在又快又好或者说既能大赚回撤又小的办法的,否则,会出现市场怪兽。 但怪兽是不肯能存在的。
walkerchen2010
2022年 3月 14日 10:05
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Re: WalkerChen2010的实盘记录

腻害,这行情。
几天涨,然后几天跌,就好像没有发生涨跌一样。

只能继续淡定看戏,跟着系统走。
walkerchen2010
2022年 3月 11日 21:56
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Re: WalkerChen2010的实盘记录

今天白天继续跌,只能无奈看戏了。