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walkerchen2010
2021年 2月 26日 19:50
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主题: WalkerChen2010的实盘记录
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Re: WalkerChen2010的实盘记录

20210226净值
20210226.png
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walkerchen2010
2021年 2月 26日 10:50
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

总体说来,利用布林带来做趋势模型,符合了“盈利奔跑,亏损截断”的最核心理念,基本都是正期望的,添加了止盈止损规则后会稍微更优。
按照这个思路,可以根据自己的想法来自定义上下轨道,对开平仓的规则也可以进行定制修改。


比如,可以不用标准差的轨道,可以使用atr的规则。
动态均线,可以换成自己偏好的其他东西,比如自适应均线之类可以尝试。
walkerchen2010
2021年 2月 26日 10:44
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

Abberation的绩效不比布林强盗差,原理大体类似。
walkerchen2010
2021年 2月 26日 10:44
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

同样是利用布林通道的还有以前国外比较有名的Abberation策略,基本原理类似,只是没有使用辅助的动态均线。
做了测试,结果如下。
Abberation2.png[/attachment ][attachment=1]Abberation.png
walkerchen2010
2021年 2月 26日 10:39
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

测试结果,比双均线似乎更好一些,无论是品种的普适性还是具体绩效指标。
也说明一个基本结论,简单的趋势策略,都是正期望的,有些甚至还算不错。
walkerchen2010
2021年 2月 26日 10:36
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

绩效明细
布林强盗2.png
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walkerchen2010
2021年 2月 26日 10:34
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

2012年到目前的49品种测试结果如下
布林强盗.png
布林强盗.png (307.83 KiB) 查看 16 次
walkerchen2010
2021年 2月 26日 10:31
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

接着来看,古老的布林强盗模型的测试情况。 布林带的均线和上下轨道。 同时使用一条辅助的动态的均线,该均线的参数值初始为布林带使用的均线参数N,每当标准差BAND变大时,该均线的参数就减1. 代码如下。 交易规则: 上涨到布林上轨之上且动态均线向上,做多,回到均线以下平多; 下跌到布林下轨之下且动态均线向下,做空,回到均线之上平空。 // 布林通道中轨 MIDLINE := MA(CLOSE, N); BAND := STD(CLOSE, N); // 布林通道上轨 UPBAND := MIDLINE + 2 * BAND; // 布林通道下轨 DNBAND := MIDLINE - 2 * B...
walkerchen2010
2021年 2月 25日 17:20
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Re: WalkerChen2010的实盘记录

今天做了模型的组合测试,基本结论,一个模型,用多参数分散,不如尽量多品种分散。
多品种分散,不如用两个类型不同的模型来组合进行分散,则更好些。

以手头的趋势模型和“趋势+振荡”模组组合,目前看来,至少测试上看,是最优的。
如果全部用趋势模型来搭配,比如用2个不同的趋势模型来搭配,回撤还是太大了,受不了。
如果全部用所谓的“趋势+振荡”模型来搭配,回撤是小了些,但是趋势行情来临时,吃的不如趋势模型多。
看来将来势必还是要搞趋势模型和“趋势+振荡”策略组合搭配,逻辑上似乎也是合理的。
walkerchen2010
2021年 2月 25日 15:13
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主题: WalkerChen2010的实盘记录
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Re: WalkerChen2010的实盘记录

20210225净值
20210225.png
20210225.png (24.06 KiB) 查看 110 次